PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDMO с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FDMO и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDMO показывает доходность 15.24%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 48.90%.


FDMO

1 день
0.00%
1 месяц
5.75%
С начала года
15.24%
6 месяцев
14.11%
1 год
33.05%
3 года*
28.67%
5 лет*
16.35%
10 лет*

SGRT

1 день
-1.69%
1 месяц
9.59%
С начала года
48.90%
6 месяцев
51.74%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDMO и SGRT


2026 (YTD)2025
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF
15.24%8.13%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
48.90%25.25%

Correlation

The correlation between FDMO and SGRT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г.

0.84

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Momentum Factor ETF

SMART Earnings Growth 30 ETF

Доходность на риск

FDMO vs. SGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDMO
Ранг доходности на риск FDMO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMO: 6161
Ранг коэф-та Мартина

SGRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDMO c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDMOSGRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.82

FDMO vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDMOSGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

3.63

-2.81

Просадки

Сравнение просадок FDMO и SGRT

Максимальная просадка FDMO за все время составила -33.94%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMO и SGRT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FDMOSGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-17.87%

-16.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-1.69%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-3.10%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FDMO и SGRT


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FDMOSGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

33.40%

-16.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

33.40%

-14.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

33.40%

-13.90%

Сравнение комиссий FDMO и SGRT

FDMO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDMO и SGRT

Дивидендная доходность FDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности SGRT в 0.11%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF
0.56%0.61%0.90%0.87%1.19%0.60%0.77%1.23%1.22%1.09%0.45%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
0.11%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FDMO and SGRT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FDMO is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FDMO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.

FDMO has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.11% for SGRT.

FDMO is categorized as Momentum, while SGRT is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.29% for FDMO and 0.59% for SGRT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDMO и SGRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор