PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDMO с JMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDMO с JMOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDMO (Fidelity Momentum Factor ETF) and JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) are both Momentum funds - FDMO tracks the Fidelity U.S. Momentum Factor Index while JMOM tracks the JP Morgan US Momentum Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDMO returned 16.35%/yr vs 16.24%/yr for JMOM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FDMO charges 0.29%/yr vs 0.12%/yr for JMOM.

Доходность

Сравнение доходности FDMO и JMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDMO показывает доходность 15.24%, что значительно ниже, чем у JMOM с доходностью 22.57%.

FDMO

1 день
0.00%
1 месяц
5.75%
С начала года
15.24%
6 месяцев
14.11%
1 год
33.05%
3 года*
28.67%
5 лет*
16.35%
10 лет*
—

JMOM

1 день
-0.18%
1 месяц
7.73%
С начала года
22.57%
6 месяцев
21.71%
1 год
36.34%
3 года*
28.46%
5 лет*
16.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDMO и JMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		15.24%21.43%32.78%24.79%-19.32%22.23%21.71%25.29%-4.13%2.66%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		22.57%18.02%28.47%22.89%-20.83%25.03%29.25%28.24%-5.25%3.32%

Correlation

The correlation between FDMO and JMOM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г.

0.90

The correlation between FDMO and JMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDMO и JMOM

Секторы
FDMO
JMOM

Технологии

35.7%
38.1%

Финансовые услуги

11.7%
9.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.9%

Промышленность

10.1%
12.8%

Коммуникационные услуги

9.8%
8.3%

Здравоохранение

8.8%
8.7%

Потребительский защитный сектор

4.0%
5.7%

Энергетика

3.5%
3.8%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

2.0%
2.5%

Сырьевые материалы

2.0%
1.3%

Технологии

FDMO
35.7%
JMOM
38.1%

Финансовые услуги

FDMO
11.7%
JMOM
9.6%

Потребительский циклический сектор

FDMO
10.1%
JMOM
6.9%

Промышленность

FDMO
10.1%
JMOM
12.8%

Коммуникационные услуги

FDMO
9.8%
JMOM
8.3%

Здравоохранение

FDMO
8.8%
JMOM
8.7%

Потребительский защитный сектор

FDMO
4.0%
JMOM
5.7%

Энергетика

FDMO
3.5%
JMOM
3.8%

Коммунальные услуги

FDMO
2.3%
JMOM
2.3%

Недвижимость

FDMO
2.0%
JMOM
2.5%

Сырьевые материалы

FDMO
2.0%
JMOM
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Momentum Factor ETF

JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с FDMO:
FDMO с SPMOFDMO с JEPQFDMO с VOOFDMO с FTECFDMO с SCHGFDMO с FDISFDMO с SEIM
Часто сравнивают с JMOM:
JMOM с SPMOJMOM с MTUMJMOM с VOOJMOM с QQQJMOM с QMOMJMOM с SCHGJMOM с BIBL

Доходность на риск

FDMO vs. JMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDMO
Ранг доходности на риск FDMO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
JMOM
Ранг доходности на риск JMOM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMOM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDMO c JMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDMOJMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.55

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.51

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.45

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

4.64

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.82

21.99

-11.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDMO vs. JMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDMO на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMOM равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDMO и JMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDMOJMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.55

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.87

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.82

0.00

Просадки

Сравнение просадок FDMO и JMOM

Максимальная просадка FDMO за все время составила -33.94%, примерно равная максимальной просадке JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMO и JMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDMOJMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-34.31%

+0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-7.87%

-4.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.88%

-19.51%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-28.26%

+2.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.35%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-6.31%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

1.66%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FDMO и JMOM

Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) имеют волатильность 4.72% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDMOJMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

4.56%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

11.56%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

14.31%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

18.65%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

20.13%

-0.63%

Сравнение комиссий FDMO и JMOM

FDMO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDMO и JMOM

Дивидендная доходность FDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности JMOM в 0.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		0.56%0.61%0.90%0.87%1.19%0.60%0.77%1.23%1.22%1.09%0.45%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF		0.72%0.86%0.75%1.21%1.39%0.64%0.85%1.11%1.38%0.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FDMO and JMOM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDMO has higher volatility (4.72%) compared to JMOM (4.56%). In terms of maximum drawdown, FDMO dropped -33.94% vs JMOM's -34.31%.

On 5-year performance, FDMO leads with 16.35% vs 16.24% for JMOM. On fees, JMOM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JMOM has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDMO has performed better with a 16.35% return vs 16.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMOM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.29% for FDMO.

JMOM has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.56% for FDMO.

FDMO tracks Fidelity U.S. Momentum Factor Index, while JMOM tracks JP Morgan US Momentum Factor Index. They also come from different issuers: Fidelity and JPMorgan. Their fees differ too: 0.29% for FDMO and 0.12% for JMOM.

JMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDMO и JMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор