PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDMO с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDMO с GQGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и GQG US Equity ETF (GQGU).

FDMO и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDMO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Momentum Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FDMO и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDMO и GQGU

2026 (YTD)2025
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		-3.41%10.21%
GQGU
GQG US Equity ETF		8.19%-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, FDMO показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.

FDMO

1 день
1.10%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-2.16%
1 год
24.32%
3 года*
22.93%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Momentum Factor ETF

GQG US Equity ETF

Часто сравнивают с FDMO:
FDMO с SPMOFDMO с JEPQFDMO с VOOFDMO с SCHGFDMO с FTECFDMO с FDISFDMO с SEIM
Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с VUGGQGU с ACWIGQGU с BBUSGQGU с GPIQGQGU с QQQMGQGU с SCHGGQGU с BAMG

Сравнение комиссий FDMO и GQGU

FDMO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.

GQGU
GQG US Equity ETF
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF

Доходность на риск

FDMO vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDMO
Ранг доходности на риск FDMO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDMO c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDMOGQGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDMO vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDMOGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.02

-0.29

Корреляция

Корреляция между FDMO и GQGU составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDMO и GQGU

Дивидендная доходность FDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности GQGU в 0.94%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		0.66%0.61%0.90%0.87%1.19%0.60%0.77%1.23%1.22%1.09%0.45%
GQGU
GQG US Equity ETF		0.94%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDMO и GQGU

Максимальная просадка FDMO за все время составила -33.94%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMO и GQGU.

Загрузка...

Показатели просадок

FDMOGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-6.65%

-27.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-3.24%

-4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-2.21%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FDMO и GQGU

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDMOGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

9.66%

+12.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

9.66%

+9.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

9.66%

+9.89%