Сравнение FDMO с FGKFX
FDMO (Fidelity Momentum Factor ETF) and FGKFX (Fidelity Growth Company K6 Fund) are both funds - FDMO is a Momentum fund tracking the Fidelity U.S. Momentum Factor Index, while FGKFX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. FDMO is passively managed, while FGKFX is actively managed. Over the past 5 years, FDMO returned 14.57%/yr vs 15.49%/yr for FGKFX. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. FDMO charges 0.29%/yr vs 0.45%/yr for FGKFX.
Доходность
Сравнение доходности FDMO и FGKFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDMO показывает доходность 14.27%, что значительно ниже, чем у FGKFX с доходностью 23.16%.
FDMO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 15.04%
- С начала года
- 14.27%
- 1 год
- 24.47%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 14.57%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.65%
FGKFX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 21.78%
- С начала года
- 23.16%
- 1 год
- 36.89%
- 3 года*
- 30.30%
- 5 лет*
- 15.49%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.17M | $8.30M | $6.09M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FDMO и FGKFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDMO Fidelity Momentum Factor ETF | 14.27% | 21.43% | 32.78% | 24.79% | -19.32% | 22.23% | 21.71% | 5.05% |
FGKFX Fidelity Growth Company K6 Fund | 23.16% | 21.67% | 35.46% | 46.02% | -32.62% | 22.06% | 68.76% | 15.07% |
Correlation
The correlation between FDMO and FGKFX is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г. | 0.91 |
The correlation between FDMO and FGKFX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDMO vs. FGKFX — Ранг доходности на риск
FDMO
FGKFX
Сравнение FDMO c FGKFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDMO | FGKFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 3.18 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 10.78 | -3.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDMO и FGKFX
Максимальная просадка FDMO за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки FGKFX в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMO и FGKFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDMO | FGKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.94% | -40.14% | +6.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -11.40% | -0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.88% | -27.38% | +5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.44% | -40.14% | +14.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -1.41% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -9.86% | +4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 3.35% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDMO и FGKFX
Текущая волатильность для Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) составляет 6.84%, в то время как у Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что FDMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDMO | FGKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 7.39% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.04% | 16.54% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.23% | 21.05% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.49% | 24.55% | -5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 25.77% | -6.13% |
Сравнение комиссий FDMO и FGKFX
FDMO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FGKFX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDMO и FGKFX
Дивидендная доходность FDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как FGKFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDMO Fidelity Momentum Factor ETF | 0.59% | 0.61% | 0.90% | 0.87% | 1.19% | 0.60% | 0.77% | 1.23% | 1.22% | 1.09% | 0.45% |
FGKFX Fidelity Growth Company K6 Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.18% | 2.64% | 0.93% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FDMO and FGKFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FGKFX has higher volatility (7.39%) compared to FDMO (6.84%). In terms of maximum drawdown, FDMO dropped -33.94% vs FGKFX's -40.14%.
FGKFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDMO и FGKFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор