PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDMO с FETH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDMO с FETH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDMO (Fidelity Momentum Factor ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both exchange-traded funds - FDMO is a Momentum fund tracking the Fidelity U.S. Momentum Factor Index, while FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. Both are passively managed. Over the past year, FDMO returned 32.96% vs -31.75% for FETH. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDMO charges 0.29%/yr vs 0.00%/yr for FETH.

Доходность

Сравнение доходности FDMO и FETH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDMO показывает доходность 15.24%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -39.45%.

FDMO

1 день
-0.32%
1 месяц
7.12%
С начала года
15.24%
6 месяцев
14.87%
1 год
32.96%
3 года*
28.59%
5 лет*
16.35%
10 лет*
—

FETH

1 день
-5.78%
1 месяц
-23.67%
С начала года
-39.45%
6 месяцев
-42.77%
1 год
-31.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDMO и FETH

2026 (YTD)20252024
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		15.24%21.43%9.62%
FETH
Fidelity Ethereum Fund		-39.45%-11.37%-3.61%

Correlation

The correlation between FDMO and FETH is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г.

0.52

The correlation between FDMO and FETH has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Momentum Factor ETF

Fidelity Ethereum Fund

Часто сравнивают с FDMO:
FDMO с SPMOFDMO с JEPQFDMO с VOOFDMO с FTECFDMO с SCHGFDMO с FDISFDMO с SEIM
Часто сравнивают с FETH:
FETH с ETHAFETH с FBTCFETH с ETH-USDFETH с ETHEFETH с AETHFETH с IBITFETH с ETHV

Доходность на риск

FDMO vs. FETH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDMO
Ранг доходности на риск FDMO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FETH
Ранг доходности на риск FETH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FETH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FETH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FETH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FETH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FETH: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDMO c FETH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDMOFETHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
-0.47

+2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
-0.32

+3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.97

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

-0.51

+3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.79

-0.84

+11.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDMO vs. FETH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDMO на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа FETH равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDMO и FETH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDMOFETHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

-0.47

+2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

-0.41

+1.24

Просадки

Сравнение просадок FDMO и FETH

Максимальная просадка FDMO за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки FETH в -64.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMO и FETH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDMOFETHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-64.00%

+30.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-62.95%

+50.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-62.95%

+62.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-32.73%

+27.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

37.82%

-34.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FDMO и FETH

Текущая волатильность для Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) составляет 4.82%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что FDMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDMOFETHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

9.99%

-5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

46.01%

-32.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

68.50%

-52.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

72.27%

-53.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

72.27%

-52.76%

Сравнение комиссий FDMO и FETH

FDMO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FETH в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDMO и FETH

Дивидендная доходность FDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как FETH не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		0.56%0.61%0.90%0.87%1.19%0.60%0.77%1.23%1.22%1.09%0.45%
FETH
Fidelity Ethereum Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDMO and FETH have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FETH has higher volatility (9.99%) compared to FDMO (4.82%). In terms of maximum drawdown, FDMO dropped -33.94% vs FETH's -64.00%.

On 1-year performance, FDMO leads with 32.96% vs -31.75% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.00% per year. On volatility, FDMO has been the lower-risk option at 4.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDMO has performed better with a 32.96% return vs -31.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FETH is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.29% for FDMO.

FDMO has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.00% for FETH.

FDMO is categorized as Momentum, while FETH is Cryptocurrency. FDMO tracks Fidelity U.S. Momentum Factor Index, while FETH tracks Fidelity Ethereum Reference Rate Index. Their fees differ too: 0.29% for FDMO and 0.00% for FETH.

FDMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDMO и FETH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор