Сравнение FDMO с FETH
FDMO (Fidelity Momentum Factor ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both exchange-traded funds - FDMO is a Momentum fund tracking the Fidelity U.S. Momentum Factor Index, while FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. Both are passively managed. Over the past year, FDMO returned 24.47% vs -46.51% for FETH. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FDMO charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности FDMO и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDMO показывает доходность 14.27%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -35.56%.
FDMO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 15.04%
- С начала года
- 14.27%
- 1 год
- 24.47%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 14.57%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.65%
FETH
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 6.83%
- 6 месяцев
- -11.67%
- С начала года
- -35.56%
- 1 год
- -46.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.17M | $8.30M | $6.09M | |
| $29.45M | $28.89M | $34.55M |
Сравнение доходности по годам FDMO и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FDMO Fidelity Momentum Factor ETF | 14.27% | 21.43% | 9.48% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -35.56% | -11.37% | -4.68% |
Correlation
The correlation between FDMO and FETH is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between FDMO and FETH has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDMO vs. FETH — Ранг доходности на риск
FDMO
FETH
Сравнение FDMO c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDMO | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.91 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | -0.69 | +2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | -1.01 | +8.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDMO и FETH
Максимальная просадка FDMO за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки FETH в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMO и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDMO | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.94% | -67.94% | +34.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -67.94% | +55.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -60.58% | +57.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -35.40% | +30.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 45.94% | -42.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDMO и FETH
Текущая волатильность для Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) составляет 6.84%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что FDMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDMO | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 11.35% | -4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.04% | 43.48% | -27.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.23% | 66.83% | -47.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.49% | 71.04% | -51.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 71.04% | -51.40% |
Сравнение комиссий FDMO и FETH
FDMO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FETH в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDMO и FETH
Дивидендная доходность FDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как FETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDMO Fidelity Momentum Factor ETF | 0.59% | 0.61% | 0.90% | 0.87% | 1.19% | 0.60% | 0.77% | 1.23% | 1.22% | 1.09% | 0.45% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDMO and FETH have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (11.35%) compared to FDMO (6.84%). In terms of maximum drawdown, FDMO dropped -33.94% vs FETH's -67.94%.
On 1-year performance, FDMO leads with 24.47% vs -46.51% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FDMO has been the lower-risk option at 6.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDMO has performed better with a 24.47% return vs -46.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for FDMO.
FDMO has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.00% for FETH.
FDMO is categorized as Momentum, while FETH is Cryptocurrency. FDMO tracks Fidelity U.S. Momentum Factor Index, while FETH tracks Fidelity Ethereum Reference Rate Index. Their fees differ too: 0.29% for FDMO and 0.25% for FETH.
FDMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDMO и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор