PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDMO с DVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDMO с DVOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDMO (Fidelity Momentum Factor ETF) and DVOL (First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF) are both Momentum funds - FDMO tracks the Fidelity U.S. Momentum Factor Index while DVOL tracks the Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDMO returned 16.35%/yr vs 6.82%/yr for DVOL. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDMO charges 0.29%/yr vs 0.60%/yr for DVOL.

Доходность

Сравнение доходности FDMO и DVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDMO показывает доходность 15.24%, что значительно выше, чем у DVOL с доходностью 1.61%.

FDMO

1 день
-0.32%
1 месяц
7.12%
С начала года
15.24%
6 месяцев
14.87%
1 год
32.96%
3 года*
28.59%
5 лет*
16.35%
10 лет*
—

DVOL

1 день
0.41%
1 месяц
-3.19%
С начала года
1.61%
6 месяцев
2.02%
1 год
0.82%
3 года*
12.78%
5 лет*
6.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDMO и DVOL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		15.24%21.43%32.78%24.79%-19.32%22.23%21.71%25.29%-14.29%
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		1.61%4.30%24.84%5.39%-16.10%30.08%11.15%26.10%-9.89%

Correlation

The correlation between FDMO and DVOL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г.

0.70

Over the past year, the correlation between FDMO and DVOL has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FDMO и DVOL

Секторы
FDMO
DVOL

Технологии

35.7%
4.7%

Финансовые услуги

11.7%
18.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.4%

Промышленность

10.1%
16.6%

Коммуникационные услуги

9.8%
3.6%

Здравоохранение

8.8%
3.7%

Потребительский защитный сектор

4.0%
8.2%

Энергетика

3.5%
14.0%

Коммунальные услуги

2.3%
3.0%

Недвижимость

2.0%
12.1%

Сырьевые материалы

2.0%
6.0%

Технологии

FDMO
35.7%
DVOL
4.7%

Финансовые услуги

FDMO
11.7%
DVOL
18.8%

Потребительский циклический сектор

FDMO
10.1%
DVOL
9.4%

Промышленность

FDMO
10.1%
DVOL
16.6%

Коммуникационные услуги

FDMO
9.8%
DVOL
3.6%

Здравоохранение

FDMO
8.8%
DVOL
3.7%

Потребительский защитный сектор

FDMO
4.0%
DVOL
8.2%

Энергетика

FDMO
3.5%
DVOL
14.0%

Коммунальные услуги

FDMO
2.3%
DVOL
3.0%

Недвижимость

FDMO
2.0%
DVOL
12.1%

Сырьевые материалы

FDMO
2.0%
DVOL
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Momentum Factor ETF

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

Часто сравнивают с FDMO:
FDMO с SPMOFDMO с JEPQFDMO с VOOFDMO с FTECFDMO с SCHGFDMO с FDISFDMO с SEIM
Часто сравнивают с DVOL:
DVOL с SPYDVOL с QQQDVOL с DDIVDVOL с SPMODVOL с DGRWDVOL с BDGSDVOL с MTUM

Доходность на риск

FDMO vs. DVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDMO
Ранг доходности на риск FDMO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DVOL
Ранг доходности на риск DVOL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVOL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDMO c DVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDMODVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
0.07

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
0.19

+2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.02

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

0.08

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.79

0.30

+10.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDMO vs. DVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDMO на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа DVOL равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDMO и DVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDMODVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

0.07

+1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.48

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.50

+0.32

Просадки

Сравнение просадок FDMO и DVOL

Максимальная просадка FDMO за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки DVOL в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMO и DVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDMODVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-38.26%

+4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-9.82%

-2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.88%

-11.66%

-10.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-24.65%

-0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-4.85%

+4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-7.17%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.87%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FDMO и DVOL

Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что FDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDMODVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

2.91%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

9.35%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

11.79%

+4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

14.40%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

17.72%

+1.79%

Сравнение комиссий FDMO и DVOL

FDMO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DVOL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDMO и DVOL

Дивидендная доходность FDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности DVOL в 0.68%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		0.68%0.86%0.67%1.28%1.37%0.47%0.60%1.79%0.39%0.00%0.00%
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		0.56%0.61%0.90%0.87%1.19%0.60%0.77%1.23%1.22%1.09%0.45%

Часто задаваемые вопросы

FDMO and DVOL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDMO has higher volatility (4.82%) compared to DVOL (2.91%). In terms of maximum drawdown, FDMO dropped -33.94% vs DVOL's -38.26%.

On 5-year performance, FDMO leads with 16.35% vs 6.82% for DVOL. On fees, FDMO is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DVOL has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDMO has performed better with a 16.35% return vs 6.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDMO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for DVOL.

DVOL has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.56% for FDMO.

FDMO tracks Fidelity U.S. Momentum Factor Index, while DVOL tracks Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. They also come from different issuers: Fidelity and First Trust. Their fees differ too: 0.29% for FDMO and 0.60% for DVOL.

FDMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDMO и DVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор