PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDMO с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDMO с DARP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и Grizzle Growth ETF (DARP).

FDMO и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDMO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Momentum Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FDMO и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDMO и DARP

2026 (YTD)202520242023
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		-3.41%21.43%32.78%9.97%
DARP
Grizzle Growth ETF		5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, FDMO показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.

FDMO

1 день
1.10%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-2.16%
1 год
24.32%
3 года*
22.93%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Momentum Factor ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с FDMO:
FDMO с SPMOFDMO с JEPQFDMO с VOOFDMO с SCHGFDMO с FTECFDMO с FDISFDMO с SEIM
Часто сравнивают с DARP:
DARP с FSPSXDARP с SMHDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий FDMO и DARP

FDMO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF

Доходность на риск

FDMO vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDMO
Ранг доходности на риск FDMO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDMO c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDMODARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

2.19

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.74

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

4.15

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

17.03

-9.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDMO vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDMO на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDMO и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDMODARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.19

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.13

-0.40

Корреляция

Корреляция между FDMO и DARP составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDMO и DARP

Дивидендная доходность FDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности DARP в 0.41%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FDMO
Fidelity Momentum Factor ETF		0.66%0.61%0.90%0.87%1.19%0.60%0.77%1.23%1.22%1.09%0.45%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDMO и DARP

Максимальная просадка FDMO за все время составила -33.94%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMO и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

FDMODARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-30.27%

-3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-15.92%

+3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-8.02%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-4.84%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.88%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FDMO и DARP

Текущая волатильность для Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) составляет 7.55%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что FDMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDMODARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

9.11%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

19.29%

-5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

29.51%

-7.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

26.41%

-7.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

26.41%

-6.86%