PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDMMX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDMMX с USMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

FDMMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 нояб. 1983 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FDMMX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDMMX и USMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDMMX
Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund		-0.45%5.24%1.27%5.76%-9.67%1.11%4.27%7.09%-0.13%5.48%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, FDMMX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

FDMMX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
4.06%
3 года*
3.17%
5 лет*
0.66%
10 лет*
1.70%

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с FDMMX:
FDMMX с VMATXFDMMX с FTABXFDMMX с FHIGXFDMMX с VWITXFDMMX с AGGFDMMX с VTEBFDMMX с FIMIX
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с FSMUXUSMTX с CFMOXUSMTX с FLAAXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRXUSMTX с VNJTX

Сравнение комиссий FDMMX и USMTX

FDMMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

FDMMX
Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

FDMMX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDMMX
Ранг доходности на риск FDMMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMMX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMMX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMMX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMMX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDMMX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDMMXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

3.86

-2.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

6.92

-5.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

3.29

-2.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

6.97

-5.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

36.30

-31.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDMMX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDMMX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDMMX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDMMXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

3.86

-2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

2.60

-2.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

2.09

-0.97

Корреляция

Корреляция между FDMMX и USMTX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDMMX и USMTX

Дивидендная доходность FDMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности USMTX в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDMMX
Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund		2.71%3.54%2.67%2.43%1.46%2.31%2.23%2.63%2.76%2.99%4.56%3.20%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDMMX и USMTX

Максимальная просадка FDMMX за все время составила -18.98%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMMX и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDMMXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.98%

-1.98%

-17.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.14%

-0.40%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.70%

-1.92%

-11.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-0.30%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-0.19%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

0.08%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FDMMX и USMTX

Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что FDMMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDMMXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

0.22%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.69%

0.40%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

0.70%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.62%

0.72%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.83%

0.75%

+3.08%