PortfoliosLab logo
Сравнение FDMMX с VWITX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDMMX и VWITX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности FDMMX и VWITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

490.00%495.00%500.00%505.00%510.00%515.00%520.00%525.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
502.19%
506.53%
FDMMX
VWITX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDMMX:

0.30

VWITX:

0.34

Коэф-т Сортино

FDMMX:

0.42

VWITX:

0.46

Коэф-т Омега

FDMMX:

1.07

VWITX:

1.08

Коэф-т Кальмара

FDMMX:

0.21

VWITX:

0.34

Коэф-т Мартина

FDMMX:

1.04

VWITX:

1.25

Индекс Язвы

FDMMX:

1.34%

VWITX:

1.15%

Дневная вол-ть

FDMMX:

4.66%

VWITX:

4.30%

Макс. просадка

FDMMX:

-15.42%

VWITX:

-11.56%

Текущая просадка

FDMMX:

-4.80%

VWITX:

-2.66%

Доходность по периодам

С начала года, FDMMX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у VWITX с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции FDMMX уступали акциям VWITX по среднегодовой доходности: 1.43% против 2.02% соответственно.


FDMMX

С начала года

-1.48%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

-1.27%

1 год

1.40%

5 лет

0.57%

10 лет

1.43%

VWITX

С начала года

-1.21%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

-0.74%

1 год

1.82%

5 лет

1.28%

10 лет

2.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDMMX и VWITX

FDMMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VWITX в 0.17%.


График комиссии FDMMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDMMX: 0.45%
График комиссии VWITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWITX: 0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDMMX и VWITX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDMMX
Ранг риск-скорректированной доходности FDMMX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDMMX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMMX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMMX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMMX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMMX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

VWITX
Ранг риск-скорректированной доходности VWITX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWITX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWITX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWITX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWITX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWITX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDMMX c VWITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDMMX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FDMMX: 0.30
VWITX: 0.42
Коэффициент Сортино FDMMX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FDMMX: 0.42
VWITX: 0.58
Коэффициент Омега FDMMX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FDMMX: 1.07
VWITX: 1.10
Коэффициент Кальмара FDMMX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FDMMX: 0.21
VWITX: 0.43
Коэффициент Мартина FDMMX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FDMMX: 1.04
VWITX: 1.58

Показатель коэффициента Шарпа FDMMX на текущий момент составляет 0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWITX равному 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDMMX и VWITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
0.42
FDMMX
VWITX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDMMX и VWITX

Дивидендная доходность FDMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности VWITX в 3.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDMMX
Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund
2.70%2.66%2.42%2.16%1.99%2.25%2.56%2.76%2.77%3.01%3.46%3.43%
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.14%3.01%2.71%2.43%2.08%2.32%2.61%2.81%2.73%2.81%2.89%3.05%

Просадки

Сравнение просадок FDMMX и VWITX

Максимальная просадка FDMMX за все время составила -15.42%, что больше максимальной просадки VWITX в -11.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMMX и VWITX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.80%
-2.66%
FDMMX
VWITX

Волатильность

Сравнение волатильности FDMMX и VWITX

Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что FDMMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.53%
3.25%
FDMMX
VWITX