PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDMMX с VWITX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDMMX и VWITX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FDMMX и VWITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

505.00%510.00%515.00%520.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
514.88%
519.00%
FDMMX
VWITX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDMMX:

0.88

VWITX:

1.06

Коэф-т Сортино

FDMMX:

1.19

VWITX:

1.49

Коэф-т Омега

FDMMX:

1.18

VWITX:

1.21

Коэф-т Кальмара

FDMMX:

0.46

VWITX:

0.89

Коэф-т Мартина

FDMMX:

2.74

VWITX:

3.58

Индекс Язвы

FDMMX:

1.05%

VWITX:

0.90%

Дневная вол-ть

FDMMX:

3.29%

VWITX:

3.03%

Макс. просадка

FDMMX:

-15.43%

VWITX:

-11.56%

Текущая просадка

FDMMX:

-2.79%

VWITX:

-0.66%

Доходность по периодам

С начала года, FDMMX показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у VWITX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции FDMMX уступали акциям VWITX по среднегодовой доходности: 1.56% против 2.17% соответственно.


FDMMX

С начала года

0.59%

1 месяц

-0.61%

6 месяцев

-0.59%

1 год

2.71%

5 лет

1.17%

10 лет

1.56%

VWITX

С начала года

0.82%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

-0.02%

1 год

3.15%

5 лет

1.85%

10 лет

2.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDMMX и VWITX

FDMMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VWITX в 0.17%.


FDMMX
Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund
График комиссии FDMMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDMMX: 0.45%
График комиссии VWITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWITX: 0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDMMX и VWITX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDMMX
Ранг риск-скорректированной доходности FDMMX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDMMX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMMX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMMX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMMX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMMX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

VWITX
Ранг риск-скорректированной доходности VWITX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWITX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWITX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWITX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWITX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWITX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDMMX c VWITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDMMX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FDMMX: 0.88
VWITX: 1.07
Коэффициент Сортино FDMMX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FDMMX: 1.19
VWITX: 1.49
Коэффициент Омега FDMMX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
FDMMX: 1.18
VWITX: 1.21
Коэффициент Кальмара FDMMX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
FDMMX: 0.46
VWITX: 0.89
Коэффициент Мартина FDMMX, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FDMMX: 2.74
VWITX: 3.59

Показатель коэффициента Шарпа FDMMX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWITX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDMMX и VWITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.88
1.07
FDMMX
VWITX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDMMX и VWITX

Дивидендная доходность FDMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности VWITX в 2.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDMMX
Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund
2.41%2.66%2.42%2.16%1.99%2.25%2.56%2.76%2.77%3.01%3.46%3.43%
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
2.80%3.01%2.71%2.43%2.08%2.32%2.61%2.81%2.73%2.81%2.89%3.05%

Просадки

Сравнение просадок FDMMX и VWITX

Максимальная просадка FDMMX за все время составила -15.43%, что больше максимальной просадки VWITX в -11.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMMX и VWITX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.79%
-0.66%
FDMMX
VWITX

Волатильность

Сравнение волатильности FDMMX и VWITX

Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) имеют волатильность 1.12% и 1.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.12%
1.13%
FDMMX
VWITX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab