PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDMMX с DMREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDMMX с DMREX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).

FDMMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 нояб. 1983 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FDMMX и DMREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDMMX и DMREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDMMX
Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund		-0.72%5.24%1.27%5.76%-9.67%1.11%4.27%7.09%-0.13%5.48%
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio		1.10%2.77%3.10%2.56%-1.42%6.75%4.11%6.64%-0.51%2.57%

Доходность по периодам

С начала года, FDMMX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции FDMMX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 1.67% против 2.77% соответственно.

FDMMX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
1.12%
1 год
4.06%
3 года*
3.08%
5 лет*
0.62%
10 лет*
1.67%

DMREX

1 день
-0.04%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.08%
1 год
2.58%
3 года*
2.54%
5 лет*
2.70%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund

DFA Municipal Real Return Portfolio

Часто сравнивают с FDMMX:
FDMMX с VMATXFDMMX с FTABXFDMMX с FHIGXFDMMX с VWITXFDMMX с AGGFDMMX с VTEBFDMMX с FIMIX
Часто сравнивают с DMREX:
DMREX с DFUSDMREX с SCHPDMREX с NRKDMREX с BMNDMREX с DMTFXDMREX с FSMUXDMREX с COLTX

Сравнение комиссий FDMMX и DMREX

FDMMX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.

FDMMX
Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio

Доходность на риск

FDMMX vs. DMREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDMMX
Ранг доходности на риск FDMMX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMMX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMMX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMMX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
DMREX
Ранг доходности на риск DMREX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMREX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMREX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMREX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMREX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMREX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDMMX c DMREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDMMXDMREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

2.31

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

3.35

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.62

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.90

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.44

9.38

-4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDMMX vs. DMREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDMMX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа DMREX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDMMX и DMREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDMMXDMREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.31

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

1.10

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.88

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.86

+0.26

Корреляция

Корреляция между FDMMX и DMREX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDMMX и DMREX

Дивидендная доходность FDMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности DMREX в 3.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDMMX
Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund		2.72%3.54%2.67%2.43%1.46%2.31%2.23%2.63%2.76%2.99%4.56%3.20%
DMREX
DFA Municipal Real Return Portfolio		3.30%2.95%3.55%1.96%1.16%0.98%1.44%2.26%1.54%1.32%1.15%1.09%

Просадки

Сравнение просадок FDMMX и DMREX

Максимальная просадка FDMMX за все время составила -18.98%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMMX и DMREX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDMMXDMREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.98%

-13.22%

-5.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.14%

-0.92%

-3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.70%

-5.33%

-8.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.70%

-13.22%

-0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-0.32%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-0.89%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

0.29%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FDMMX и DMREX

Fidelity Massachusetts Municipal Income Fund (FDMMX) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что FDMMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDMMXDMREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

0.49%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

0.71%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

1.17%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.62%

2.47%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.83%

3.14%

+0.69%