PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDMLX с FIUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDMLX с FIUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX).

FDMLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. FIUSX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности FDMLX и FIUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDMLX и FIUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDMLX
Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund		0.66%11.64%10.76%19.77%-3.24%27.54%11.45%17.72%-7.17%24.39%
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		8.09%12.60%14.07%11.68%-9.62%30.95%0.88%29.58%-15.71%18.67%

Доходность по периодам

С начала года, FDMLX показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у FIUSX с доходностью 8.09%. За последние 10 лет акции FDMLX превзошли акции FIUSX по среднегодовой доходности: 11.80% против 10.06% соответственно.

FDMLX

1 день
1.90%
1 месяц
-5.89%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.73%
1 год
15.42%
3 года*
13.29%
5 лет*
9.26%
10 лет*
11.80%

FIUSX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.39%
С начала года
8.09%
6 месяцев
10.83%
1 год
27.38%
3 года*
16.22%
5 лет*
9.58%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund

Delaware Opportunity Fund

Часто сравнивают с FDMLX:
FDMLX с LSATFDMLX с FDVLXFDMLX с VDADXFDMLX с FDEGXFDMLX с FSMVXFDMLX с VOOFDMLX с FLPSX
Часто сравнивают с FIUSX:
FIUSX с SPMOFIUSX с NMAVXFIUSX с VMVAXFIUSX с TGVOXFIUSX с TIMVXFIUSX с ARTQXFIUSX с ACLAX

Сравнение комиссий FDMLX и FIUSX

FDMLX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FIUSX в 1.15%.

FIUSX
Delaware Opportunity Fund
FDMLX
Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund

Доходность на риск

FDMLX vs. FIUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDMLX
Ранг доходности на риск FDMLX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDMLX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDMLX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDMLX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDMLX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDMLX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FIUSX
Ранг доходности на риск FIUSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIUSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIUSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIUSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIUSX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIUSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDMLX c FIUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) и Delaware Opportunity Fund (FIUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDMLXFIUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.50

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.14

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.31

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

2.05

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

9.84

-5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDMLX vs. FIUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDMLX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа FIUSX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDMLX и FIUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDMLXFIUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.50

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.53

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.49

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.44

+0.28

Корреляция

Корреляция между FDMLX и FIUSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDMLX и FIUSX

Дивидендная доходность FDMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.55%, что больше доходности FIUSX в 10.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDMLX
Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund		11.55%11.63%12.75%24.60%65.08%18.63%4.18%4.94%9.28%4.53%1.51%5.76%
FIUSX
Delaware Opportunity Fund		10.67%11.53%12.68%2.85%8.96%5.62%1.60%40.65%12.11%6.00%4.23%1.14%

Просадки

Сравнение просадок FDMLX и FIUSX

Максимальная просадка FDMLX за все время составила -35.03%, что меньше максимальной просадки FIUSX в -56.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDMLX и FIUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDMLXFIUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.03%

-56.30%

+21.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-12.92%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-21.69%

-1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.03%

-46.38%

+11.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-4.39%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-9.50%

+4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.69%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FDMLX и FIUSX

Текущая волатильность для Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund (FDMLX) составляет 4.73%, в то время как у Delaware Opportunity Fund (FIUSX) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что FDMLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDMLXFIUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

5.70%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

10.26%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.81%

18.63%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

18.14%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

20.54%

-1.36%