Сравнение FDM с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
FDM и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Select Microcap Index. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDM и VT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDM и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 3.39% | 18.64% | 13.00% | 12.76% | -11.61% | 35.08% | -4.04% | 27.45% | -13.53% | 8.72% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -1.71% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Доходность по периодам
С начала года, FDM показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -1.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDM имеют среднегодовую доходность 11.22%, а акции VT немного впереди с 11.53%.
FDM
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 33.86%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 11.22%
VT
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDM и VT
FDM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.
Доходность на риск
FDM vs. VT — Ранг доходности на риск
FDM
VT
Сравнение FDM c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDM | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.25 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.84 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.83 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.61 | 8.51 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDM | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.25 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.58 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.67 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.40 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между FDM и VT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDM и VT
Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности VT в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 1.33% | 1.43% | 1.56% | 1.81% | 1.80% | 1.08% | 1.68% | 1.37% | 1.26% | 0.97% | 1.13% | 1.45% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.82% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок FDM и VT
Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и VT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDM | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -50.27% | -13.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -11.84% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.74% | -26.38% | +2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.76% | -34.24% | -13.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -6.89% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -7.08% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.55% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDM и VT
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 6.37% и 6.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDM | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 6.33% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.17% | 9.95% | +4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 17.24% | +5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 15.98% | +5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 17.20% | +6.13% |