Сравнение FDM с OMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).
FDM и OMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Select Microcap Index. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDM и OMFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDM и OMFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 4.15% | 18.64% | 13.00% | 12.76% | -11.61% | 35.08% | -4.04% | 27.45% | -13.53% | 3.81% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | -0.49% | 13.68% | 6.82% | 21.53% | -13.97% | 28.95% | 20.91% | 35.58% | -2.55% | 4.95% |
Доходность по периодам
С начала года, FDM показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью -0.49%.
FDM
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 34.37%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 11.30%
OMFL
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDM и OMFL
FDM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии OMFL в 0.29%.
Доходность на риск
FDM vs. OMFL — Ранг доходности на риск
FDM
OMFL
Сравнение FDM c OMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDM | OMFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.86 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.33 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 1.48 | +1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 6.95 | +3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDM | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.86 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.46 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.63 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между FDM и OMFL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDM и OMFL
Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности OMFL в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 1.32% | 1.43% | 1.56% | 1.81% | 1.80% | 1.08% | 1.68% | 1.37% | 1.26% | 0.97% | 1.13% | 1.45% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 0.85% | 0.80% | 1.22% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDM и OMFL
Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и OMFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDM | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -33.24% | -30.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -10.00% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.74% | -22.44% | -1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -4.31% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -4.89% | -6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.13% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDM и OMFL
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что FDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDM | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 5.22% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.19% | 10.06% | +4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 16.71% | +5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 16.81% | +4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 20.25% | +3.08% |