Сравнение FDM с ASCE
FDM (First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund) and ASCE (Allspring SMID Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. FDM is passively managed, while ASCE is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDM charges 0.60%/yr vs 0.38%/yr for ASCE.
Доходность
Сравнение доходности FDM и ASCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDM показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у ASCE с доходностью 22.25%.
FDM
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 27.59%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 11.42%
ASCE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 22.25%
- 6 месяцев
- 21.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDM и ASCE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 7.48% | 9.82% |
ASCE Allspring SMID Core ETF | 22.25% | 8.61% |
Correlation
The correlation between FDM and ASCE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDM vs. ASCE — Ранг доходности на риск
FDM
ASCE
Сравнение FDM c ASCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM) и Allspring SMID Core ETF (ASCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDM | ASCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDM | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.92 | -1.57 |
Просадки
Сравнение просадок FDM и ASCE
Максимальная просадка FDM за все время составила -63.45%, что больше максимальной просадки ASCE в -9.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDM и ASCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDM | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.45% | -9.22% | -54.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -0.38% | -3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.35% | -2.10% | -9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDM и ASCE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDM | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.90% | 19.25% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.39% | 19.25% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.36% | 19.25% | +4.11% |
Сравнение комиссий FDM и ASCE
FDM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ASCE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDM и ASCE
Дивидендная доходность FDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности ASCE в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 0.18% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDM First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund | 1.28% | 1.43% | 1.56% | 1.81% | 1.80% | 1.08% | 1.68% | 1.37% | 1.26% | 0.97% | 1.13% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
FDM and ASCE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASCE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASCE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.60% for FDM.
FDM has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.18% for ASCE.
They also come from different issuers: First Trust and Allspring. Their fees differ too: 0.60% for FDM and 0.38% for ASCE.
Подберите оптимальное распределение для FDM и ASCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор