Сравнение FDLSX с FTHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX).
FDLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 мая 1984 г.. FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г..
Доходность
Сравнение доходности FDLSX и FTHRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDLSX и FTHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | -9.97% | -5.30% | 13.64% | 30.14% | -15.27% | 21.66% | 18.59% | 28.78% | -7.65% | 29.09% |
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | -0.39% | 6.89% | 3.25% | 5.55% | -9.17% | -1.60% | 7.06% | 7.20% | 0.52% | 2.31% |
Доходность по периодам
С начала года, FDLSX показывает доходность -9.97%, что значительно ниже, чем у FTHRX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции FDLSX превзошли акции FTHRX по среднегодовой доходности: 9.35% против 2.08% соответственно.
FDLSX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- -9.97%
- 6 месяцев
- -20.45%
- 1 год
- -11.47%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 9.35%
FTHRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDLSX и FTHRX
FDLSX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FTHRX в 0.45%.
Доходность на риск
FDLSX vs. FTHRX — Ранг доходности на риск
FDLSX
FTHRX
Сравнение FDLSX c FTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDLSX | FTHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | 1.31 | -1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | 1.96 | -2.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.24 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 2.10 | -2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 7.38 | -8.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDLSX | FTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 1.31 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.28 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.62 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.91 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между FDLSX и FTHRX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLSX и FTHRX
Дивидендная доходность FDLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.13%, что больше доходности FTHRX в 3.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | 10.13% | 9.12% | 1.57% | 1.64% | 3.32% | 22.77% | 2.36% | 6.43% | 19.76% | 6.33% | 1.01% | 5.42% |
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | 3.34% | 3.59% | 3.49% | 2.94% | 1.55% | 1.53% | 4.16% | 2.49% | 2.48% | 2.20% | 2.63% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок FDLSX и FTHRX
Максимальная просадка FDLSX за все время составила -51.58%, что больше максимальной просадки FTHRX в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLSX и FTHRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDLSX | FTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -19.01% | -32.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.33% | -2.11% | -26.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -13.18% | -15.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.44% | -13.25% | -35.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.21% | -1.63% | -24.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -3.07% | -5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.18% | 0.60% | +11.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDLSX и FTHRX
Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что FDLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDLSX | FTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 1.08% | +5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 1.83% | +16.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.60% | 3.08% | +21.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.47% | 4.00% | +17.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.28% | 3.39% | +18.89% |