Сравнение FDLSX с FSPHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) и Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX).
FDLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 мая 1984 г.. FSPHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 14 июл. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности FDLSX и FSPHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDLSX и FSPHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | -12.27% | -5.30% | 13.64% | 30.14% | -15.27% | 21.66% | 18.59% | 28.78% | -7.65% | 29.09% |
FSPHX Fidelity® Select Health Care Portfolio | -9.67% | 9.36% | 4.91% | 4.13% | -12.82% | 11.58% | 24.57% | 31.48% | 7.15% | 23.83% |
Доходность по периодам
С начала года, FDLSX показывает доходность -12.27%, что значительно ниже, чем у FSPHX с доходностью -9.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDLSX имеют среднегодовую доходность 9.06%, а акции FSPHX немного отстают с 8.61%.
FDLSX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -8.57%
- С начала года
- -12.27%
- 6 месяцев
- -23.33%
- 1 год
- -13.03%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- 9.06%
FSPHX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -9.51%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -6.38%
- 1 год
- -0.19%
- 3 года*
- 2.37%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 8.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDLSX и FSPHX
FDLSX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FSPHX в 0.69%.
Доходность на риск
FDLSX vs. FSPHX — Ранг доходности на риск
FDLSX
FSPHX
Сравнение FDLSX c FSPHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) и Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDLSX | FSPHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | -0.03 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | 0.10 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.01 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.09 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -0.25 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDLSX | FSPHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -0.03 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.04 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.46 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.74 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между FDLSX и FSPHX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLSX и FSPHX
Дивидендная доходность FDLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.40%, что больше доходности FSPHX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | 10.40% | 9.12% | 1.57% | 1.64% | 3.32% | 22.77% | 2.36% | 6.43% | 19.76% | 6.33% | 1.01% | 5.42% |
FSPHX Fidelity® Select Health Care Portfolio | 4.60% | 4.16% | 10.77% | 0.00% | 2.13% | 9.06% | 11.29% | 1.35% | 9.02% | 2.27% | 0.18% | 11.63% |
Просадки
Сравнение просадок FDLSX и FSPHX
Максимальная просадка FDLSX за все время составила -51.58%, что больше максимальной просадки FSPHX в -44.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLSX и FSPHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDLSX | FSPHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -44.45% | -7.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.33% | -18.32% | -10.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -29.31% | +0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.44% | -29.31% | -19.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.10% | -18.32% | -9.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -9.81% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.09% | 6.26% | +5.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDLSX и FSPHX
Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что FDLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDLSX | FSPHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 5.62% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.83% | 13.61% | +4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.50% | 20.30% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.44% | 18.11% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 18.99% | +3.27% |