Сравнение FDLSX с FRESX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX).
FDLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 мая 1984 г.. FRESX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности FDLSX и FRESX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDLSX и FRESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | -12.27% | -5.30% | 13.64% | 30.14% | -15.27% | 21.66% | 18.59% | 28.78% | -7.65% | 29.09% |
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio | 1.88% | 2.54% | 5.87% | 10.82% | -24.36% | 42.34% | -7.93% | 25.22% | -4.48% | 4.28% |
Доходность по периодам
С начала года, FDLSX показывает доходность -12.27%, что значительно ниже, чем у FRESX с доходностью 1.88%. За последние 10 лет акции FDLSX превзошли акции FRESX по среднегодовой доходности: 9.06% против 4.41% соответственно.
FDLSX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -8.57%
- С начала года
- -12.27%
- 6 месяцев
- -23.33%
- 1 год
- -13.03%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- 9.06%
FRESX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 1.06%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 4.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDLSX и FRESX
FDLSX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FRESX в 0.71%.
Доходность на риск
FDLSX vs. FRESX — Ранг доходности на риск
FDLSX
FRESX
Сравнение FDLSX c FRESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) и Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDLSX | FRESX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | 0.12 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | 0.28 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.04 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 0.16 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 0.62 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDLSX | FRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 0.12 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.22 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.22 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.38 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между FDLSX и FRESX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLSX и FRESX
Дивидендная доходность FDLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.40%, что больше доходности FRESX в 4.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | 10.40% | 9.12% | 1.57% | 1.64% | 3.32% | 22.77% | 2.36% | 6.43% | 19.76% | 6.33% | 1.01% | 5.42% |
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio | 4.55% | 4.64% | 5.58% | 6.95% | 10.16% | 3.70% | 4.77% | 6.91% | 4.23% | 4.00% | 4.90% | 6.09% |
Просадки
Сравнение просадок FDLSX и FRESX
Максимальная просадка FDLSX за все время составила -51.58%, что меньше максимальной просадки FRESX в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLSX и FRESX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDLSX | FRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -76.34% | +24.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.33% | -12.24% | -16.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -32.13% | +3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.44% | -40.93% | -7.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.10% | -7.49% | -20.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -11.16% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.09% | 3.13% | +8.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDLSX и FRESX
Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Fidelity Real Estate Investment Portfolio (FRESX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что FDLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDLSX | FRESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 3.97% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.83% | 9.06% | +8.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.50% | 16.32% | +8.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.44% | 18.73% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 20.57% | +1.69% |