Сравнение FDLS с VFMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV).
FDLS и VFMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDLS - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г.. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FDLS и VFMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDLS и VFMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 3.62% | 22.47% | 7.41% | 20.70% | -1.68% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.55% | 10.52% | 16.91% | 8.86% | -0.95% |
Доходность по периодам
С начала года, FDLS показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у VFMV с доходностью 2.55%.
FDLS
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 32.55%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFMV
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 7.33%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDLS и VFMV
FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.
Доходность на риск
FDLS vs. VFMV — Ранг доходности на риск
FDLS
VFMV
Сравнение FDLS c VFMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDLS | VFMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.60 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 0.90 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.13 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 0.87 | +1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.20 | 4.02 | +6.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDLS | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.60 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.65 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между FDLS и VFMV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLS и VFMV
Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности VFMV в 2.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 0.95% | 0.86% | 7.26% | 0.97% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.04% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок FDLS и VFMV
Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и VFMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDLS | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.32% | -33.64% | +10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.05% | -9.63% | -4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -4.59% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -3.69% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.07% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDLS и VFMV
Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что FDLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDLS | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 3.44% | +3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.67% | 6.62% | +7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 12.31% | +9.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.24% | 11.77% | +7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 14.35% | +4.89% |