PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDLS с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDLS и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDLS и VFMV


2026 (YTD)2025202420232022
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
3.62%22.47%7.41%20.70%-1.68%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF
2.55%10.52%16.91%8.86%-0.95%

Доходность по периодам

С начала года, FDLS показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у VFMV с доходностью 2.55%.


FDLS

1 день
2.61%
1 месяц
-5.60%
С начала года
3.62%
6 месяцев
6.33%
1 год
32.55%
3 года*
17.02%
5 лет*
10 лет*

VFMV

1 день
1.45%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.55%
6 месяцев
2.66%
1 год
7.33%
3 года*
12.70%
5 лет*
9.24%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Сравнение комиссий FDLS и VFMV

FDLS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.


Доходность на риск

FDLS vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 8686
Ранг коэф-та Мартина

VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLS c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDLSVFMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.60

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

0.90

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.13

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

0.87

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.20

4.02

+6.18

FDLS vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLS на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа VFMV равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLS и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDLSVFMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.60

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.65

+0.10

Корреляция

Корреляция между FDLS и VFMV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLS и VFMV

Дивидендная доходность FDLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности VFMV в 2.04%


TTM20252024202320222021202020192018
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
0.95%0.86%7.26%0.97%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF
2.04%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%

Просадки

Сравнение просадок FDLS и VFMV

Максимальная просадка FDLS за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLS и VFMV.


Загрузка...

Показатели просадок


FDLSVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-33.64%

+10.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.05%

-9.63%

-4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-4.59%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-3.69%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.07%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLS и VFMV

Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что FDLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FDLSVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

3.44%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

6.62%

+7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

12.31%

+9.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

11.77%

+7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

14.35%

+4.89%