Сравнение FDLO с VFMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV).
FDLO и VFMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDLO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FDLO и VFMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDLO и VFMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | -2.35% | 11.77% | 16.06% | 16.38% | -10.38% | 24.00% | 12.19% | 31.10% | -0.97% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.90% | 10.52% | 16.91% | 8.86% | -5.73% | 20.75% | -0.19% | 27.26% | -1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, FDLO показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 2.90%.
FDLO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- —
VFMV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDLO и VFMV
FDLO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.
Доходность на риск
FDLO vs. VFMV — Ранг доходности на риск
FDLO
VFMV
Сравнение FDLO c VFMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDLO | VFMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.63 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 0.94 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.13 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.80 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 3.69 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDLO | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.63 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.80 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.66 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между FDLO и VFMV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLO и VFMV
Дивидендная доходность FDLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности VFMV в 2.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | 1.46% | 1.37% | 1.40% | 1.35% | 1.49% | 1.11% | 1.38% | 1.55% | 1.76% | 1.61% | 0.55% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.04% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDLO и VFMV
Максимальная просадка FDLO за все время составила -34.35%, примерно равная максимальной просадке VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLO и VFMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDLO | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.35% | -33.64% | -0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -9.63% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | -15.41% | -3.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -4.26% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -3.69% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.09% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDLO и VFMV
Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) имеют волатильность 3.48% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDLO | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 3.43% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 6.62% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.61% | 12.28% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 11.77% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 14.34% | +1.26% |