PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDLO с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDLO с VFMV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FDLO (Fidelity Low Volatility Factor ETF) and VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) are both Low Volatility funds. FDLO is passively managed, while VFMV is actively managed. Over the past 5 years, FDLO returned 9.86%/yr vs 9.57%/yr for VFMV. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. FDLO charges 0.15%/yr vs 0.13%/yr for VFMV.

Доходность

Сравнение доходности FDLO и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDLO показывает доходность 10.12%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 12.27%.

FDLO

1 день
-0.29%
1 месяц
4.04%
6 месяцев
7.29%
С начала года
10.12%
1 год
17.68%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.86%
10 лет*
—
Всё время*
13.22%

VFMV

1 день
-0.30%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
8.40%
С начала года
12.27%
1 год
16.37%
3 года*
15.21%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—
Всё время*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDLO

Fidelity Low Volatility Factor ETF
$5.00M$3.81M$3.66M

VFMV

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF
$2.09M$2.11M$2.30M

Сравнение доходности по годам FDLO и VFMV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		10.12%11.77%16.06%16.38%-10.38%24.00%12.19%31.10%-0.01%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		12.27%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%-0.19%27.26%-0.34%

Correlation

The correlation between FDLO and VFMV is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.89

The correlation between FDLO and VFMV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDLO и VFMV

Секторы
FDLO
VFMV

Технологии

33.2%
25.1%

Финансовые услуги

13.1%
10.6%

Здравоохранение

10.6%
10.1%

Коммуникационные услуги

10.1%
10.7%

Потребительский циклический сектор

10.0%
6.9%

Промышленность

8.7%
10.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
9.5%

Энергетика

3.1%
3.9%

Коммунальные услуги

2.4%
6.7%

Недвижимость

2.3%
6.4%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

FDLO
33.2%
VFMV
25.1%

Финансовые услуги

FDLO
13.1%
VFMV
10.6%

Здравоохранение

FDLO
10.6%
VFMV
10.1%

Коммуникационные услуги

FDLO
10.1%
VFMV
10.7%

Потребительский циклический сектор

FDLO
10.0%
VFMV
6.9%

Промышленность

FDLO
8.7%
VFMV
10.1%

Потребительский защитный сектор

FDLO
4.7%
VFMV
9.5%

Энергетика

FDLO
3.1%
VFMV
3.9%

Коммунальные услуги

FDLO
2.4%
VFMV
6.7%

Недвижимость

FDLO
2.3%
VFMV
6.4%

Сырьевые материалы

FDLO
1.8%
VFMV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low Volatility Factor ETF

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с FDLO:
FDLO с FDVVFDLO с FULVXFDLO с VOOFDLO с FDRRFDLO с SCHDFDLO с FMILFDLO с FTLS
Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с SCHDVFMV с VYMVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY

Доходность на риск

FDLO vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FDLO
Ранг доходности на риск FDLO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FDLO c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDLOVFMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.84

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.67

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.74

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.18

10.54

-0.36

FDLO vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLO на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMV равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLO и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDLO и VFMV

Максимальная просадка FDLO за все время составила -34.35%, примерно равная максимальной просадке VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLO и VFMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLOVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.35%

-33.64%

-0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-6.00%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-10.35%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-15.41%

-3.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.30%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-3.58%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.56%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLO и VFMV

Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что FDLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLOVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

2.84%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.04%

6.62%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.11%

8.92%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

11.78%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

14.16%

+1.27%

Сравнение комиссий FDLO и VFMV

FDLO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLO и VFMV

Дивидендная доходность FDLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности VFMV в 1.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		1.35%1.37%1.40%1.35%1.49%1.11%1.38%1.55%1.76%1.61%0.55%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.73%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDLO and VFMV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDLO has higher volatility (3.01%) compared to VFMV (2.84%). In terms of maximum drawdown, FDLO dropped -34.35% vs VFMV's -33.64%.

On 5-year performance, FDLO leads with 9.86% vs 9.57% for VFMV. On fees, VFMV is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFMV has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDLO has performed better with a 9.86% return vs 9.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMV is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for FDLO.

VFMV has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 1.35% for FDLO.

They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for FDLO and 0.13% for VFMV.

FDLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDLO и VFMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор