PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDLO с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDLO с SPLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDLO (Fidelity Low Volatility Factor ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - FDLO is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDLO returned 10.20%/yr vs 5.54%/yr for SPLV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDLO charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for SPLV.

Доходность

Сравнение доходности FDLO и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDLO показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 2.34%.

FDLO

1 день
0.36%
1 месяц
1.29%
С начала года
5.38%
6 месяцев
4.87%
1 год
15.69%
3 года*
14.49%
5 лет*
10.20%
10 лет*
—

SPLV

1 день
1.00%
1 месяц
-1.54%
С начала года
2.34%
6 месяцев
2.40%
1 год
1.57%
3 года*
7.86%
5 лет*
5.54%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDLO и SPLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		5.38%11.77%16.06%16.38%-10.38%24.00%12.19%31.10%-0.26%20.44%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.34%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%

Correlation

The correlation between FDLO and SPLV is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.79

Over the past year, the correlation between FDLO and SPLV has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FDLO и SPLV

Секторы
FDLO
SPLV

Технологии

33.1%
4.6%

Финансовые услуги

12.5%
16.6%

Коммуникационные услуги

10.8%
0.9%

Потребительский циклический сектор

10.2%
5.7%

Здравоохранение

9.5%
6.8%

Промышленность

9.1%
10.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
10.8%

Энергетика

3.4%
0.9%

Коммунальные услуги

2.3%
26.8%

Недвижимость

2.3%
14.8%

Сырьевые материалы

1.7%
2.0%

Технологии

FDLO
33.1%
SPLV
4.6%

Финансовые услуги

FDLO
12.5%
SPLV
16.6%

Коммуникационные услуги

FDLO
10.8%
SPLV
0.9%

Потребительский циклический сектор

FDLO
10.2%
SPLV
5.7%

Здравоохранение

FDLO
9.5%
SPLV
6.8%

Промышленность

FDLO
9.1%
SPLV
10.1%

Потребительский защитный сектор

FDLO
4.7%
SPLV
10.8%

Энергетика

FDLO
3.4%
SPLV
0.9%

Коммунальные услуги

FDLO
2.3%
SPLV
26.8%

Недвижимость

FDLO
2.3%
SPLV
14.8%

Сырьевые материалы

FDLO
1.7%
SPLV
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low Volatility Factor ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с FDLO:
FDLO с FDVVFDLO с FULVXFDLO с VOOFDLO с FDRRFDLO с SCHDFDLO с FMILFDLO с ARKK
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Доходность на риск

FDLO vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLO
Ранг доходности на риск FDLO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLO c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLOSPLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
0.16

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
0.29

+2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.03

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

0.21

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.62

0.51

+9.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDLO vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLO на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLO и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLOSPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

0.16

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.45

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.68

+0.15

Просадки

Сравнение просадок FDLO и SPLV

Максимальная просадка FDLO за все время составила -34.35%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLO и SPLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLOSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.35%

-36.26%

+1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-7.41%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-9.64%

-4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-17.26%

-1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-5.97%

+5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-3.55%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

3.07%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLO и SPLV

Текущая волатильность для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) составляет 1.91%, в то время как у Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что FDLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLOSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

3.17%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.42%

6.82%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.75%

9.83%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.06%

12.46%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

15.36%

+0.14%

Сравнение комиссий FDLO и SPLV

FDLO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLO и SPLV

Дивидендная доходность FDLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности SPLV в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		1.36%1.37%1.40%1.35%1.49%1.11%1.38%1.55%1.76%1.61%0.55%0.00%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.20%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Часто задаваемые вопросы

FDLO and SPLV have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPLV has higher volatility (3.17%) compared to FDLO (1.91%). In terms of maximum drawdown, FDLO dropped -34.35% vs SPLV's -36.26%.

On 5-year performance, FDLO leads with 10.20% vs 5.54% for SPLV. On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FDLO has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDLO has performed better with a 10.20% return vs 5.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for FDLO.

SPLV has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.36% for FDLO.

FDLO is categorized as Volatility Hedged Equity, while SPLV is S&P 500. FDLO tracks Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index, while SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for FDLO and 0.25% for SPLV.

FDLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDLO и SPLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор