Сравнение FDLO с ONEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ).
FDLO и ONEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDLO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. ONEQ - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность NASDAQ Composite Index. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDLO и ONEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDLO и ONEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | -2.35% | 11.77% | 16.06% | 16.38% | -10.38% | 24.00% | 12.19% | 31.10% | -0.26% | 20.44% |
ONEQ Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock | -5.66% | 20.89% | 29.30% | 45.73% | -32.12% | 22.11% | 44.87% | 38.01% | -3.18% | 29.29% |
Доходность по периодам
С начала года, FDLO показывает доходность -2.35%, что значительно выше, чем у ONEQ с доходностью -5.66%.
FDLO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- —
ONEQ
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -3.52%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 17.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDLO и ONEQ
FDLO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ONEQ в 0.21%.
Доходность на риск
FDLO vs. ONEQ — Ранг доходности на риск
FDLO
ONEQ
Сравнение FDLO c ONEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDLO | ONEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.14 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.75 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.25 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 2.08 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 7.64 | -3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDLO | ONEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.14 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.51 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.61 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между FDLO и ONEQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLO и ONEQ
Дивидендная доходность FDLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности ONEQ в 0.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | 1.46% | 1.37% | 1.40% | 1.35% | 1.49% | 1.11% | 1.38% | 1.55% | 1.76% | 1.61% | 0.55% | 0.00% |
ONEQ Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock | 0.82% | 0.54% | 0.65% | 0.71% | 0.97% | 0.54% | 0.71% | 2.51% | 1.08% | 0.84% | 1.12% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок FDLO и ONEQ
Максимальная просадка FDLO за все время составила -34.35%, что меньше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLO и ONEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDLO | ONEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.35% | -55.09% | +20.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -13.13% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | -35.23% | +16.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -8.26% | +3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -8.01% | +4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 3.57% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDLO и ONEQ
Текущая волатильность для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) составляет 3.48%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что FDLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDLO | ONEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 7.03% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 12.96% | -6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.61% | 23.24% | -9.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 22.16% | -9.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 21.67% | -6.07% |