PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDLO с FLLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDLO с FLLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDLO (Fidelity Low Volatility Factor ETF) and FLLV (Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. FDLO is passively managed, while FLLV is actively managed. Over the past 5 years, FDLO returned 10.12%/yr vs 11.11%/yr for FLLV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FDLO и FLLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDLO показывает доходность 5.00%, что значительно ниже, чем у FLLV с доходностью 13.04%.

FDLO

1 день
-0.85%
1 месяц
1.29%
С начала года
5.00%
6 месяцев
4.24%
1 год
15.16%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.12%
10 лет*
—

FLLV

1 день
-0.76%
1 месяц
2.34%
С начала года
13.04%
6 месяцев
14.26%
1 год
26.92%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDLO и FLLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		5.00%11.77%16.06%16.38%-10.38%24.00%12.19%31.10%-0.26%20.44%
FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF		13.04%15.92%10.70%13.87%-8.54%23.36%12.33%32.72%-2.14%19.66%

Correlation

The correlation between FDLO and FLLV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г.

0.83

The correlation between FDLO and FLLV shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDLO и FLLV

Секторы
FDLO
FLLV

Технологии

33.1%
28.8%

Финансовые услуги

12.5%
13.0%

Коммуникационные услуги

10.8%
7.8%

Потребительский циклический сектор

10.2%
11.0%

Здравоохранение

9.5%
11.6%

Промышленность

9.1%
9.6%

Потребительский защитный сектор

4.7%
6.1%

Энергетика

3.4%
4.4%

Коммунальные услуги

2.3%
2.6%

Недвижимость

2.3%
2.5%

Сырьевые материалы

1.7%
2.7%

Технологии

FDLO
33.1%
FLLV
28.8%

Финансовые услуги

FDLO
12.5%
FLLV
13.0%

Коммуникационные услуги

FDLO
10.8%
FLLV
7.8%

Потребительский циклический сектор

FDLO
10.2%
FLLV
11.0%

Здравоохранение

FDLO
9.5%
FLLV
11.6%

Промышленность

FDLO
9.1%
FLLV
9.6%

Потребительский защитный сектор

FDLO
4.7%
FLLV
6.1%

Энергетика

FDLO
3.4%
FLLV
4.4%

Коммунальные услуги

FDLO
2.3%
FLLV
2.6%

Недвижимость

FDLO
2.3%
FLLV
2.5%

Сырьевые материалы

FDLO
1.7%
FLLV
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low Volatility Factor ETF

Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF

Часто сравнивают с FDLO:
FDLO с FDVVFDLO с FULVXFDLO с VOOFDLO с FDRRFDLO с SCHDFDLO с FMILFDLO с FTLS
Часто сравнивают с FLLV:
FLLV с RWLFLLV с PSETFLLV с DIVBFLLV с LGLVFLLV с INCMFLLV с USMVFLLV с AVUV

Доходность на риск

FDLO vs. FLLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLO
Ранг доходности на риск FDLO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FLLV
Ранг доходности на риск FLLV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLLV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLO c FLLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLOFLLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
3.26

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
4.73

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.61

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

5.52

-3.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

20.83

-11.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDLO vs. FLLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLO на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа FLLV равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLO и FLLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLOFLLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

3.26

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.84

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.84

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FDLO и FLLV

Максимальная просадка FDLO за все время составила -34.35%, примерно равная максимальной просадке FLLV в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLO и FLLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLOFLLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.35%

-33.95%

-0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-4.90%

-2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-14.01%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-18.40%

-0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.76%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-3.25%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.30%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLO и FLLV

Текущая волатильность для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) составляет 1.91%, в то время как у Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что FDLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLOFLLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

2.02%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.41%

5.96%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.75%

8.32%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.07%

13.27%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

15.69%

-0.19%

Сравнение комиссий FDLO и FLLV

И FDLO, и FLLV имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLO и FLLV

Дивидендная доходность FDLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности FLLV в 4.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		1.36%1.37%1.40%1.35%1.49%1.11%1.38%1.55%1.76%1.61%0.55%
FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF		4.73%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%

Часто задаваемые вопросы

FDLO and FLLV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLLV has higher volatility (2.02%) compared to FDLO (1.91%). In terms of maximum drawdown, FDLO dropped -34.35% vs FLLV's -33.95%.

On 5-year performance, FLLV leads with 11.11% vs 10.12% for FDLO. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, FDLO has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLLV has performed better with a 11.11% return vs 10.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDLO and FLLV have the same expense ratio: 0.29% per year.

FLLV has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 1.36% for FDLO.

They also come from different issuers: Fidelity and Franklin Templeton.

FLLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDLO и FLLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор