Сравнение FDLO с FETH
FDLO (Fidelity Low Volatility Factor ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both exchange-traded funds - FDLO is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index, while FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. Both are passively managed. Over the past year, FDLO returned 15.16% vs -31.75% for FETH. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. FDLO charges 0.29%/yr vs 0.00%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности FDLO и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDLO показывает доходность 5.00%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -39.45%.
FDLO
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 4.24%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- —
FETH
- 1 день
- -5.78%
- 1 месяц
- -23.67%
- С начала года
- -39.45%
- 6 месяцев
- -42.77%
- 1 год
- -31.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDLO и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | 5.00% | 11.77% | 4.62% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -39.45% | -11.37% | -3.61% |
Correlation
The correlation between FDLO and FETH is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDLO vs. FETH — Ранг доходности на риск
FDLO
FETH
Сравнение FDLO c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDLO | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.97 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | -0.51 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | -0.84 | +10.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDLO | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | -0.47 | +2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | -0.41 | +1.24 |
Просадки
Сравнение просадок FDLO и FETH
Максимальная просадка FDLO за все время составила -34.35%, что меньше максимальной просадки FETH в -64.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLO и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDLO | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.35% | -64.00% | +29.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -62.95% | +55.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -62.95% | +62.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -32.73% | +29.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 37.82% | -36.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDLO и FETH
Текущая волатильность для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) составляет 1.91%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что FDLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDLO | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 9.99% | -8.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.41% | 46.01% | -39.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.75% | 68.50% | -59.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.07% | 72.27% | -59.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 72.27% | -56.77% |
Сравнение комиссий FDLO и FETH
FDLO берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FETH в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLO и FETH
Дивидендная доходность FDLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как FETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | 1.36% | 1.37% | 1.40% | 1.35% | 1.49% | 1.11% | 1.38% | 1.55% | 1.76% | 1.61% | 0.55% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDLO and FETH have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (9.99%) compared to FDLO (1.91%). In terms of maximum drawdown, FDLO dropped -34.35% vs FETH's -64.00%.
On 1-year performance, FDLO leads with 15.16% vs -31.75% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.00% per year. On volatility, FDLO has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FDLO has performed better with a 15.16% return vs -31.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.29% for FDLO.
FDLO has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.00% for FETH.
FDLO is categorized as Volatility Hedged Equity, while FETH is Cryptocurrency. FDLO tracks Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index, while FETH tracks Fidelity Ethereum Reference Rate Index. Their fees differ too: 0.29% for FDLO and 0.00% for FETH.
FDLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDLO и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор