PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDLO с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDLO с FBCG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDLO (Fidelity Low Volatility Factor ETF) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both exchange-traded funds - FDLO is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index, while FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. FDLO is passively managed, while FBCG is actively managed. Over the past 5 years, FDLO returned 10.12%/yr vs 15.84%/yr for FBCG. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDLO charges 0.29%/yr vs 0.59%/yr for FBCG.

Доходность

Сравнение доходности FDLO и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDLO показывает доходность 5.00%, что значительно ниже, чем у FBCG с доходностью 15.59%.

FDLO

1 день
-0.85%
1 месяц
1.29%
С начала года
5.00%
6 месяцев
4.24%
1 год
15.16%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.12%
10 лет*
—

FBCG

1 день
-1.05%
1 месяц
7.84%
С начала года
15.59%
6 месяцев
15.51%
1 год
39.38%
3 года*
30.60%
5 лет*
15.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDLO и FBCG

2026 (YTD)202520242023202220212020
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		5.00%11.77%16.06%16.38%-10.38%24.00%16.39%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		15.59%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%42.99%

Correlation

The correlation between FDLO and FBCG is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.71

The correlation between FDLO and FBCG shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDLO и FBCG

Секторы
FDLO
FBCG

Технологии

33.1%
48.3%

Финансовые услуги

12.5%
2.2%

Коммуникационные услуги

10.8%
16.6%

Потребительский циклический сектор

10.2%
17.2%

Здравоохранение

9.5%
6.7%

Промышленность

9.1%
5.7%

Потребительский защитный сектор

4.7%
1.3%

Энергетика

3.4%
0.4%

Коммунальные услуги

2.3%
0.5%

Недвижимость

2.3%
0.7%

Сырьевые материалы

1.7%
0.6%

Технологии

FDLO
33.1%
FBCG
48.3%

Финансовые услуги

FDLO
12.5%
FBCG
2.2%

Коммуникационные услуги

FDLO
10.8%
FBCG
16.6%

Потребительский циклический сектор

FDLO
10.2%
FBCG
17.2%

Здравоохранение

FDLO
9.5%
FBCG
6.7%

Промышленность

FDLO
9.1%
FBCG
5.7%

Потребительский защитный сектор

FDLO
4.7%
FBCG
1.3%

Энергетика

FDLO
3.4%
FBCG
0.4%

Коммунальные услуги

FDLO
2.3%
FBCG
0.5%

Недвижимость

FDLO
2.3%
FBCG
0.7%

Сырьевые материалы

FDLO
1.7%
FBCG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low Volatility Factor ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с FDLO:
FDLO с FDVVFDLO с FULVXFDLO с VOOFDLO с FDRRFDLO с SCHDFDLO с FMILFDLO с FTLS
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY

Доходность на риск

FDLO vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDLO
Ранг доходности на риск FDLO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDLO c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDLOFBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.14

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.84

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.61

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.30

10.14

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDLO vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLO на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCG равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLO и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDLOFBCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.14

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.62

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.83

0.00

Просадки

Сравнение просадок FDLO и FBCG

Максимальная просадка FDLO за все время составила -34.35%, что меньше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLO и FBCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLOFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.35%

-43.56%

+9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-15.17%

+8.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-27.89%

+14.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-43.56%

+24.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-1.05%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-11.49%

+8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

3.90%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLO и FBCG

Текущая волатильность для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) составляет 1.91%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что FDLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLOFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

4.79%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.41%

13.89%

-7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.75%

18.55%

-9.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.07%

25.79%

-12.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

25.72%

-10.22%

Сравнение комиссий FDLO и FBCG

FDLO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLO и FBCG

Дивидендная доходность FDLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности FBCG в 0.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		1.36%1.37%1.40%1.35%1.49%1.11%1.38%1.55%1.76%1.61%0.55%

Часто задаваемые вопросы

FDLO and FBCG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBCG has higher volatility (4.79%) compared to FDLO (1.91%). In terms of maximum drawdown, FDLO dropped -34.35% vs FBCG's -43.56%.

On 5-year performance, FBCG leads with 15.84% vs 10.12% for FDLO. On fees, FDLO is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDLO has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FBCG has performed better with a 15.84% return vs 10.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDLO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

FDLO has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.04% for FBCG.

FDLO is categorized as Volatility Hedged Equity, while FBCG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.29% for FDLO and 0.59% for FBCG.

FBCG currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDLO и FBCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор