PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDLO с EJAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDLO с EJAN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FDLO (Fidelity Low Volatility Factor ETF) and EJAN (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January) are both exchange-traded funds - FDLO is a Low Volatility fund tracking the Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index, while EJAN is a Defined Outcome fund tracking the MSCI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDLO returned 9.86%/yr vs 3.63%/yr for EJAN. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FDLO charges 0.15%/yr vs 0.89%/yr for EJAN.

Доходность

Сравнение доходности FDLO и EJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDLO показывает доходность 10.12%, что значительно выше, чем у EJAN с доходностью 7.22%.

FDLO

1 день
-0.29%
1 месяц
4.04%
6 месяцев
7.29%
С начала года
10.12%
1 год
17.68%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.86%
10 лет*
—
Всё время*
13.22%

EJAN

1 день
0.07%
1 месяц
0.92%
6 месяцев
4.29%
С начала года
7.22%
1 год
11.91%
3 года*
7.81%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—
Всё время*
4.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EJAN

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
$308.63K$230.41K$470.36K

FDLO

Fidelity Low Volatility Factor ETF
$5.00M$3.81M$3.66M

Сравнение доходности по годам FDLO и EJAN

2026 (YTD)202520242023202220212020
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		10.12%11.77%16.06%16.38%-10.38%24.00%12.19%
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		7.22%14.78%2.69%5.37%-8.01%-1.53%10.64%

Correlation

The correlation between FDLO and EJAN is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.35

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.42

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

0.51

The correlation between FDLO and EJAN shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDLO и EJAN

Секторы
FDLO
EJAN

Технологии

33.2%
45.2%

Финансовые услуги

13.1%
18.5%

Здравоохранение

10.6%
2.5%

Коммуникационные услуги

10.1%
6.0%

Потребительский циклический сектор

10.0%
7.5%

Промышленность

8.7%
6.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
2.6%

Энергетика

3.1%
3.2%

Коммунальные услуги

2.4%
1.8%

Недвижимость

2.3%
1.0%

Сырьевые материалы

1.8%
5.5%

Технологии

FDLO
33.2%
EJAN
45.2%

Финансовые услуги

FDLO
13.1%
EJAN
18.5%

Здравоохранение

FDLO
10.6%
EJAN
2.5%

Коммуникационные услуги

FDLO
10.1%
EJAN
6.0%

Потребительский циклический сектор

FDLO
10.0%
EJAN
7.5%

Промышленность

FDLO
8.7%
EJAN
6.3%

Потребительский защитный сектор

FDLO
4.7%
EJAN
2.6%

Энергетика

FDLO
3.1%
EJAN
3.2%

Коммунальные услуги

FDLO
2.4%
EJAN
1.8%

Недвижимость

FDLO
2.3%
EJAN
1.0%

Сырьевые материалы

FDLO
1.8%
EJAN
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Low Volatility Factor ETF

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January

Часто сравнивают с FDLO:
FDLO с FDVVFDLO с FULVXFDLO с VOOFDLO с FDRRFDLO с SCHDFDLO с FMILFDLO с FTLS
Часто сравнивают с EJAN:
EJAN с HUSVEJAN с LVHIEJAN с LVHDEJAN с QLVEJAN с KONGEJAN с LGLVEJAN с EELV

Доходность на риск

FDLO vs. EJAN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FDLO
Ранг доходности на риск FDLO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
EJAN
Ранг доходности на риск EJAN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJAN: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJAN: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJAN: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJAN: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJAN: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FDLO c EJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDLOEJANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.38

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
1.99

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

1.80

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.18

7.89

+2.29

FDLO vs. EJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDLO на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа EJAN равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDLO и EJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDLO и EJAN

Максимальная просадка FDLO за все время составила -34.35%, что больше максимальной просадки EJAN в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLO и EJAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDLOEJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.35%

-22.23%

-12.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-6.63%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-11.75%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.23%

-20.84%

+1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

0.00%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-5.66%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.51%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FDLO и EJAN

Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что FDLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDLOEJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

2.55%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.04%

8.21%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.11%

8.65%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

11.16%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

12.63%

+2.80%

Сравнение комиссий FDLO и EJAN

FDLO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EJAN в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDLO и EJAN

Дивидендная доходность FDLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как EJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDLO
Fidelity Low Volatility Factor ETF		1.35%1.37%1.40%1.35%1.49%1.11%1.38%1.55%1.76%1.61%0.55%

Часто задаваемые вопросы

FDLO and EJAN have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDLO has higher volatility (3.01%) compared to EJAN (2.55%). In terms of maximum drawdown, FDLO dropped -34.35% vs EJAN's -22.23%.

On 5-year performance, FDLO leads with 9.86% vs 3.63% for EJAN. On fees, FDLO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EJAN has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDLO has performed better with a 9.86% return vs 3.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDLO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.89% for EJAN.

FDLO has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.00% for EJAN.

FDLO is categorized as Low Volatility, while EJAN is Defined Outcome. FDLO tracks Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index, while EJAN tracks MSCI Emerging Markets Index. They also come from different issuers: Fidelity and Innovator. Their fees differ too: 0.15% for FDLO and 0.89% for EJAN.

FDLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDLO и EJAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор