Сравнение FDLO с EJAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN).
FDLO и EJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDLO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Low Volatility Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. EJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 1 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDLO и EJAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDLO и EJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | -2.35% | 11.77% | 16.06% | 16.38% | -10.38% | 24.00% | 11.67% |
EJAN Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January | 0.86% | 14.78% | 2.69% | 5.37% | -8.01% | -1.53% | 10.46% |
Доходность по периодам
С начала года, FDLO показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у EJAN с доходностью 0.86%.
FDLO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- —
EJAN
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 12.50%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDLO и EJAN
FDLO берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EJAN в 0.89%.
Доходность на риск
FDLO vs. EJAN — Ранг доходности на риск
FDLO
EJAN
Сравнение FDLO c EJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDLO | EJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.27 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.88 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.69 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 8.03 | -4.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDLO | EJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.27 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.20 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.29 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между FDLO и EJAN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDLO и EJAN
Дивидендная доходность FDLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как EJAN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF | 1.46% | 1.37% | 1.40% | 1.35% | 1.49% | 1.11% | 1.38% | 1.55% | 1.76% | 1.61% | 0.55% |
EJAN Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDLO и EJAN
Максимальная просадка FDLO за все время составила -34.35%, что больше максимальной просадки EJAN в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDLO и EJAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDLO | EJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.35% | -22.23% | -12.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -7.42% | -3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.23% | -22.00% | +2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -3.84% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -5.92% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.58% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDLO и EJAN
Текущая волатильность для Fidelity Low Volatility Factor ETF (FDLO) составляет 3.48%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что FDLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDLO | EJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 5.22% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 6.46% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.61% | 9.85% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.12% | 11.05% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.60% | 12.78% | +2.82% |