PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EJAN с EELV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EJAN с EELV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV).

EJAN и EELV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 1 янв. 2020 г.. EELV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EJAN и EELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EJAN и EELV

2026 (YTD)202520242023202220212020
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		0.86%14.78%2.69%5.37%-8.01%-1.53%10.46%
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.75%21.97%1.90%8.85%-3.98%16.15%-4.72%

Доходность по периодам

С начала года, EJAN показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у EELV с доходностью 3.75%.

EJAN

1 день
0.44%
1 месяц
-2.79%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.62%
1 год
12.50%
3 года*
6.53%
5 лет*
2.25%
10 лет*
—

EELV

1 день
0.39%
1 месяц
-1.97%
С начала года
3.75%
6 месяцев
7.21%
1 год
20.71%
3 года*
11.37%
5 лет*
8.04%
10 лет*
6.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

Часто сравнивают с EJAN:
EJAN с LVHIEJAN с LGLVEJAN с FDLOEJAN с HUSVEJAN с LVHDEJAN с QLVEJAN с QLVD
Часто сравнивают с EELV:
EELV с JPEMEELV с MINDXEELV с IEMGEELV с EDIVEELV с SMHEELV с JPSTEELV с SPEM

Сравнение комиссий EJAN и EELV

EJAN берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии EELV в 0.30%.

EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

Доходность на риск

EJAN vs. EELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EJAN
Ранг доходности на риск EJAN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJAN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJAN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJAN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJAN: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJAN: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EELV
Ранг доходности на риск EELV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EELV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EELV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EELV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EELV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EELV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EJAN c EELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EJANEELVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.70

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.36

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.51

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

9.31

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EJAN vs. EELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EJAN на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EELV равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EJAN и EELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EJANEELVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.70

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.70

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.30

-0.02

Корреляция

Корреляция между EJAN и EELV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EJAN и EELV

EJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EELV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.61%3.75%4.70%4.00%3.45%4.35%2.82%3.14%5.50%2.92%2.29%2.53%

Просадки

Сравнение просадок EJAN и EELV

Максимальная просадка EJAN за все время составила -22.23%, что меньше максимальной просадки EELV в -36.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EJAN и EELV.

Загрузка...

Показатели просадок

EJANEELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.23%

-36.35%

+14.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.42%

-8.22%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-19.04%

-2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-4.91%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.92%

-9.00%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

2.22%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности EJAN и EELV

Текущая волатильность для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) составляет 5.22%, в то время как у Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что EJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EJANEELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

5.65%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

8.40%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.85%

12.26%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

11.52%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

13.70%

-0.92%