Сравнение FDL с DFRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA).
FDL и DFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. DFRA - это пассивный фонд от Donoghue Forlines, который отслеживает доходность FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDL и DFRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDL и DFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 15.49% | 14.79% | 17.98% | 2.94% | 6.66% | 5.69% |
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 9.02% | 6.64% | 7.05% | 18.89% | 7.42% | 3.86% |
Доходность по периодам
С начала года, FDL показывает доходность 15.49%, что значительно выше, чем у DFRA с доходностью 9.02%.
FDL
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 15.49%
- 6 месяцев
- 19.42%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 14.12%
- 10 лет*
- 11.60%
DFRA
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDL и DFRA
FDL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DFRA в 0.69%.
Доходность на риск
FDL vs. DFRA — Ранг доходности на риск
FDL
DFRA
Сравнение FDL c DFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) и Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDL | DFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.80 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.18 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.17 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.03 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | 4.19 | +3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDL | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.80 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.71 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между FDL и DFRA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDL и DFRA
Дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности DFRA в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.61% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 4.18% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDL и DFRA
Максимальная просадка FDL за все время составила -65.93%, что больше максимальной просадки DFRA в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDL и DFRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDL | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.93% | -19.35% | -46.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -14.67% | +3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -6.95% | +6.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -3.91% | -5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 3.61% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDL и DFRA
Текущая волатильность для First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) составляет 2.56%, в то время как у Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что FDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDL | DFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 7.45% | -4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 11.80% | -3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.96% | 18.51% | -3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 17.58% | -3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 17.58% | -0.49% |