Сравнение DFRA с DIVZ
DFRA (Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF) and DIVZ (Opal Dividend Income ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DFRA is passively managed, while DIVZ is actively managed. Over the past 3 years, DFRA returned 12.75%/yr vs 15.03%/yr for DIVZ. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFRA charges 0.69%/yr vs 0.65%/yr for DIVZ.
Доходность
Сравнение доходности DFRA и DIVZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFRA показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 3.10%.
DFRA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVZ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 10.40%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFRA и DIVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 8.60% | 6.64% | 7.05% | 18.89% | 7.42% | 3.86% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 3.10% | 16.72% | 18.44% | -0.51% | 3.51% | 4.09% |
Correlation
The correlation between DFRA and DIVZ is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between DFRA and DIVZ has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов DFRA и DIVZ
Секторы
DFRA
DIVZ
Промышленность
Энергетика
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
DFRA
DIVZ
Энергетика
DFRA
DIVZ
Сырьевые материалы
DFRA
DIVZ
Недвижимость
DFRA
DIVZ
-
Потребительский защитный сектор
DFRA
DIVZ
Коммунальные услуги
DFRA
DIVZ
Технологии
DFRA
DIVZ
Коммуникационные услуги
DFRA
-
DIVZ
Потребительский циклический сектор
DFRA
-
DIVZ
Финансовые услуги
DFRA
-
DIVZ
Здравоохранение
DFRA
-
DIVZ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFRA vs. DIVZ — Ранг доходности на риск
DFRA
DIVZ
Сравнение DFRA c DIVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFRA | DIVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.79 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 4.44 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFRA | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.13 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.89 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок DFRA и DIVZ
Максимальная просадка DFRA за все время составила -19.35%, что больше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFRA и DIVZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFRA | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.35% | -15.42% | -3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.64% | -5.83% | -5.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.35% | -9.52% | -9.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -4.50% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -3.49% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.35% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFRA и DIVZ
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Opal Dividend Income ETF (DIVZ) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что DFRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFRA | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 3.33% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.85% | 7.02% | +5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.70% | 9.28% | +5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 12.65% | +4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 12.57% | +4.95% |
Сравнение комиссий DFRA и DIVZ
DFRA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DIVZ в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFRA и DIVZ
Дивидендная доходность DFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности DIVZ в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 4.20% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.60% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% |
Часто задаваемые вопросы
DFRA and DIVZ have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFRA has higher volatility (4.52%) compared to DIVZ (3.33%). In terms of maximum drawdown, DFRA dropped -19.35% vs DIVZ's -15.42%.
On 3-year performance, DIVZ leads with 15.03% vs 12.75% for DFRA. On fees, DIVZ is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DIVZ has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DIVZ has performed better with a 15.03% return vs 12.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVZ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for DFRA.
DFRA has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 2.60% for DIVZ.
They also come from different issuers: Donoghue Forlines and TrueShares. Their fees differ too: 0.69% for DFRA and 0.65% for DIVZ.
DIVZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFRA и DIVZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор