PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFRA с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFRA и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFRA и SPYV


2026 (YTD)20252024202320222021
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF
9.02%6.64%7.05%18.89%7.42%3.86%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
-0.03%13.18%12.24%22.20%-5.28%3.26%

Доходность по периодам

С начала года, DFRA показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью -0.03%.


DFRA

1 день
2.85%
1 месяц
-6.73%
С начала года
9.02%
6 месяцев
10.21%
1 год
14.65%
3 года*
13.41%
5 лет*
10 лет*

SPYV

1 день
1.69%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.90%
3 года*
13.84%
5 лет*
10.46%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с DFRA:
DFRA с VOODFRA с FDLDFRA с HDV

Сравнение комиссий DFRA и SPYV

DFRA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.


Доходность на риск

DFRA vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFRA
Ранг доходности на риск DFRA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRA: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRA: 4343
Ранг коэф-та Мартина

SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFRA c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFRASPYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.83

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.15

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

5.45

-1.27

DFRA vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFRA на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFRA и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFRASPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.83

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.41

+0.30

Корреляция

Корреляция между DFRA и SPYV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFRA и SPYV

Дивидендная доходность DFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности SPYV в 1.82%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFRA
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF
4.18%2.86%10.13%4.70%8.40%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Просадки

Сравнение просадок DFRA и SPYV

Максимальная просадка DFRA за все время составила -19.35%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFRA и SPYV.


Загрузка...

Показатели просадок


DFRASPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.35%

-58.45%

+39.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.67%

-12.03%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-4.55%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-8.77%

+4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.54%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DFRA и SPYV

Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что DFRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFRASPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

3.84%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

7.76%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

15.54%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

14.44%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

16.96%

+0.62%