Сравнение DFRA с CSTK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK).
DFRA и CSTK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFRA - это пассивный фонд от Donoghue Forlines, который отслеживает доходность FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 дек. 2021 г.. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности DFRA и CSTK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFRA и CSTK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 9.02% | 9.62% |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 0.02% | 18.33% |
Доходность по периодам
С начала года, DFRA показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у CSTK с доходностью 0.02%.
DFRA
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSTK
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFRA и CSTK
DFRA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии CSTK в 0.35%.
Доходность на риск
DFRA vs. CSTK — Ранг доходности на риск
DFRA
CSTK
Сравнение DFRA c CSTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF (DFRA) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFRA | CSTK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFRA | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.78 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между DFRA и CSTK составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFRA и CSTK
Дивидендная доходность DFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности CSTK в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFRA Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF | 4.18% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% |
CSTK Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | 1.97% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFRA и CSTK
Максимальная просадка DFRA за все время составила -19.35%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFRA и CSTK.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFRA | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.35% | -8.87% | -10.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -6.78% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -1.26% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DFRA и CSTK
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFRA | CSTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 11.70% | +6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 11.70% | +5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 11.70% | +5.88% |