Сравнение FDKVX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FDKVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FDKVX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDKVX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDKVX Fidelity Freedom 2060 Fund | -0.52% | 23.75% | 14.02% | 20.50% | -18.30% | 16.60% | 18.18% | 25.43% | -8.90% | 22.11% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, FDKVX показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции FDKVX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.21% против 13.69% соответственно.
FDKVX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 22.52%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 11.21%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDKVX и VTI
FDKVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
FDKVX vs. VTI — Ранг доходности на риск
FDKVX
VTI
Сравнение FDKVX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDKVX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.98 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.52 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.54 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | 7.30 | +1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDKVX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.98 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.61 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.75 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.48 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между FDKVX и VTI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDKVX и VTI
Дивидендная доходность FDKVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDKVX Fidelity Freedom 2060 Fund | 3.71% | 3.69% | 1.86% | 1.98% | 10.62% | 10.17% | 3.81% | 5.90% | 5.83% | 3.23% | 2.85% | 3.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FDKVX и VTI
Максимальная просадка FDKVX за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDKVX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDKVX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.95% | -55.45% | +24.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -12.30% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.35% | -25.36% | -1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.95% | -35.00% | +4.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -5.54% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -8.08% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.60% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDKVX и VTI
Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что FDKVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDKVX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 5.48% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 9.75% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 19.02% | -2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 17.41% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 18.29% | -3.00% |