PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDKVX с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDKVXVT
Дох-ть с нач. г.17.46%19.50%
Дох-ть за 1 год30.13%32.36%
Дох-ть за 3 года0.07%5.93%
Дох-ть за 5 лет6.23%11.44%
Дох-ть за 10 лет5.70%9.52%
Коэф-т Шарпа2.552.67
Коэф-т Сортино3.553.64
Коэф-т Омега1.471.48
Коэф-т Кальмара1.273.01
Коэф-т Мартина16.5717.59
Индекс Язвы1.77%1.79%
Дневная вол-ть11.52%11.82%
Макс. просадка-34.53%-50.27%
Текущая просадка-0.33%-0.28%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FDKVX и VT составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDKVX и VT

С начала года, FDKVX показывает доходность 17.46%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 19.50%. За последние 10 лет акции FDKVX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 5.70% против 9.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.07%
10.74%
FDKVX
VT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDKVX и VT

FDKVX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.


FDKVX
Fidelity Freedom 2060 Fund
График комиссии FDKVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDKVX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDKVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDKVX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDKVX, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDKVX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDKVX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDKVX, с текущим значением в 16.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.57
VT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VT, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VT, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VT, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VT, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VT, с текущим значением в 17.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.59

Сравнение коэффициента Шарпа FDKVX и VT

Показатель коэффициента Шарпа FDKVX на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDKVX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.55
2.67
FDKVX
VT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDKVX и VT

Дивидендная доходность FDKVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности VT в 1.83%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDKVX
Fidelity Freedom 2060 Fund
1.06%1.25%2.10%2.23%1.03%1.49%1.53%1.08%1.28%1.96%2.68%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.83%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FDKVX и VT

Максимальная просадка FDKVX за все время составила -34.53%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDKVX и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.33%
-0.28%
FDKVX
VT

Волатильность

Сравнение волатильности FDKVX и VT

Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 3.22% и 3.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.22%
3.29%
FDKVX
VT