PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDKVX с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDKVX и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.34%
18.95%
FDKVX
AAPL

Доходность по периодам

С начала года, FDKVX показывает доходность 15.23%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 19.15%. За последние 10 лет акции FDKVX уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 5.43% против 24.36% соответственно.


FDKVX

С начала года

15.23%

1 месяц

-1.64%

6 месяцев

5.34%

1 год

22.11%

5 лет (среднегодовая)

5.80%

10 лет (среднегодовая)

5.43%

AAPL

С начала года

19.15%

1 месяц

-2.75%

6 месяцев

18.95%

1 год

19.82%

5 лет (среднегодовая)

29.27%

10 лет (среднегодовая)

24.36%

Основные характеристики


FDKVXAAPL
Коэф-т Шарпа2.000.93
Коэф-т Сортино2.801.47
Коэф-т Омега1.361.18
Коэф-т Кальмара1.151.26
Коэф-т Мартина12.642.96
Индекс Язвы1.80%7.08%
Дневная вол-ть11.39%22.52%
Макс. просадка-34.53%-81.80%
Текущая просадка-2.22%-3.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между FDKVX и AAPL составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDKVX c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDKVX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.000.93
Коэффициент Сортино FDKVX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.801.47
Коэффициент Омега FDKVX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.361.18
Коэффициент Кальмара FDKVX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.151.26
Коэффициент Мартина FDKVX, с текущим значением в 12.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.642.96
FDKVX
AAPL

Показатель коэффициента Шарпа FDKVX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDKVX и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.00
0.93
FDKVX
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDKVX и AAPL

Дивидендная доходность FDKVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности AAPL в 0.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDKVX
Fidelity Freedom 2060 Fund
1.08%1.25%2.10%2.23%1.03%1.49%1.53%1.08%1.28%1.96%2.68%0.00%
AAPL
Apple Inc
0.43%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%

Просадки

Сравнение просадок FDKVX и AAPL

Максимальная просадка FDKVX за все время составила -34.53%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDKVX и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.22%
-3.36%
FDKVX
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности FDKVX и AAPL

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX) составляет 3.18%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что FDKVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.18%
5.14%
FDKVX
AAPL