PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDKVX с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FDKVXAAPL
Дох-ть с нач. г.17.46%18.46%
Дох-ть за 1 год30.13%25.20%
Дох-ть за 3 года0.07%15.26%
Дох-ть за 5 лет6.23%29.25%
Дох-ть за 10 лет5.70%25.02%
Коэф-т Шарпа2.551.10
Коэф-т Сортино3.551.70
Коэф-т Омега1.471.21
Коэф-т Кальмара1.271.50
Коэф-т Мартина16.573.53
Индекс Язвы1.77%7.05%
Дневная вол-ть11.52%22.55%
Макс. просадка-34.53%-81.80%
Текущая просадка-0.33%-3.92%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между FDKVX и AAPL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FDKVX и AAPL

С начала года, FDKVX показывает доходность 17.46%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 18.46%. За последние 10 лет акции FDKVX уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 5.70% против 25.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.07%
24.27%
FDKVX
AAPL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDKVX c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDKVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDKVX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDKVX, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDKVX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDKVX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDKVX, с текущим значением в 16.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.57
AAPL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAPL, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAPL, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAPL, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAPL, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAPL, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.53

Сравнение коэффициента Шарпа FDKVX и AAPL

Показатель коэффициента Шарпа FDKVX на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDKVX и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.55
1.10
FDKVX
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDKVX и AAPL

Дивидендная доходность FDKVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности AAPL в 0.54%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FDKVX
Fidelity Freedom 2060 Fund
1.06%1.25%2.10%2.23%1.03%1.49%1.53%1.08%1.28%1.96%2.68%0.00%
AAPL
Apple Inc
0.54%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%

Просадки

Сравнение просадок FDKVX и AAPL

Максимальная просадка FDKVX за все время составила -34.53%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDKVX и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.33%
-3.92%
FDKVX
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности FDKVX и AAPL

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX) составляет 3.22%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что FDKVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.22%
5.17%
FDKVX
AAPL