Сравнение FDKLX с FFSDX
FDKLX (Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class) and FFSDX (Fidelity Freedom 2065 Fund Class K) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FDKLX returned 9.72%/yr vs 10.61%/yr for FFSDX. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. FDKLX charges 0.12%/yr vs 0.65%/yr for FFSDX.
Доходность
Сравнение доходности FDKLX и FFSDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDKLX показывает доходность 13.83%, что значительно ниже, чем у FFSDX с доходностью 16.04%.
FDKLX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 10.85%
- С начала года
- 13.83%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 11.66%
- Всё время*
- 10.31%
FFSDX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 11.77%
- С начала года
- 16.04%
- 1 год
- 27.44%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FDKLX и FFSDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDKLX Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class | 13.83% | 21.38% | 14.16% | 19.91% | -18.18% | 15.88% | 16.38% | 9.07% |
FFSDX Fidelity Freedom 2065 Fund Class K | 16.04% | 23.80% | 14.16% | 20.69% | -18.22% | 16.59% | 18.26% | 9.09% |
Correlation
The correlation between FDKLX and FFSDX is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2019 г. | 0.98 |
The correlation between FDKLX and FFSDX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDKLX vs. FFSDX — Ранг доходности на риск
FDKLX
FFSDX
Сравнение FDKLX c FFSDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX) и Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDKLX | FFSDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.79 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.06 | 11.67 | -0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDKLX и FFSDX
Максимальная просадка FDKLX за все время составила -30.73%, примерно равная максимальной просадке FFSDX в -31.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDKLX и FFSDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDKLX | FFSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.73% | -31.03% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -9.80% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.73% | -15.40% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.19% | -27.29% | +1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -5.77% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.34% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDKLX и FFSDX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX) составляет 4.15%, в то время как у Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что FDKLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDKLX | FFSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 4.68% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.09% | 12.55% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.07% | 14.54% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 15.33% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 17.06% | -1.87% |
Сравнение комиссий FDKLX и FFSDX
FDKLX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FFSDX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDKLX и FFSDX
Дивидендная доходность FDKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности FFSDX в 4.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDKLX Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class | 1.67% | 1.95% | 1.94% | 1.89% | 1.99% | 1.86% | 1.79% | 6.74% | 2.33% | 2.12% | 2.41% | 1.82% |
FFSDX Fidelity Freedom 2065 Fund Class K | 4.82% | 3.68% | 2.75% | 2.15% | 8.83% | 7.86% | 2.31% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, FDKLX and FFSDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FFSDX has higher volatility (4.68%) compared to FDKLX (4.15%). In terms of maximum drawdown, FDKLX dropped -30.73% vs FFSDX's -31.03%.
FFSDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDKLX и FFSDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор