PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFSDX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFSDXFXAIX
Дох-ть с нач. г.17.39%27.16%
Дох-ть за 1 год29.95%39.89%
Дох-ть за 3 года0.88%10.29%
Дох-ть за 5 лет7.67%16.01%
Коэф-т Шарпа2.543.13
Коэф-т Сортино3.534.16
Коэф-т Омега1.461.59
Коэф-т Кальмара1.394.59
Коэф-т Мартина16.3620.80
Индекс Язвы1.79%1.86%
Дневная вол-ть11.51%12.39%
Макс. просадка-33.16%-33.79%
Текущая просадка-0.36%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FFSDX и FXAIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFSDX и FXAIX

С начала года, FFSDX показывает доходность 17.39%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 27.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.06%
15.57%
FFSDX
FXAIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFSDX и FXAIX

FFSDX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


FFSDX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K
График комиссии FFSDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFSDX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFSDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFSDX, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFSDX, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFSDX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFSDX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFSDX, с текущим значением в 16.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.36
FXAIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FXAIX, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FXAIX, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FXAIX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FXAIX, с текущим значением в 4.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FXAIX, с текущим значением в 20.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.80

Сравнение коэффициента Шарпа FFSDX и FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа FFSDX на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSDX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.54
3.13
FFSDX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSDX и FXAIX

Дивидендная доходность FFSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности FXAIX в 1.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFSDX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K
1.19%1.39%2.06%2.17%1.06%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.21%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FFSDX и FXAIX

Максимальная просадка FFSDX за все время составила -33.16%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSDX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.36%
0
FFSDX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FFSDX и FXAIX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX) составляет 3.22%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что FFSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.22%
3.91%
FFSDX
FXAIX