PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFSDX с FOKFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFSDXFOKFX
Дох-ть с нач. г.15.80%28.64%
Дох-ть за 1 год24.19%35.26%
Дох-ть за 3 года0.44%6.56%
Дох-ть за 5 лет7.28%18.64%
Коэф-т Шарпа2.342.08
Коэф-т Сортино3.272.72
Коэф-т Омега1.421.37
Коэф-т Кальмара1.462.60
Коэф-т Мартина15.077.80
Индекс Язвы1.79%4.85%
Дневная вол-ть11.53%18.24%
Макс. просадка-33.16%-37.76%
Текущая просадка-1.71%-2.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FFSDX и FOKFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFSDX и FOKFX

С начала года, FFSDX показывает доходность 15.80%, что значительно ниже, чем у FOKFX с доходностью 28.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.84%
9.58%
FFSDX
FOKFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFSDX и FOKFX

FFSDX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FOKFX в 0.50%.


FFSDX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K
График комиссии FFSDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии FOKFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFSDX c FOKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX) и Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFSDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFSDX, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFSDX, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFSDX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFSDX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFSDX, с текущим значением в 15.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.07
FOKFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FOKFX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FOKFX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FOKFX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FOKFX, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FOKFX, с текущим значением в 7.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.80

Сравнение коэффициента Шарпа FFSDX и FOKFX

Показатель коэффициента Шарпа FFSDX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOKFX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSDX и FOKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.34
2.08
FFSDX
FOKFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSDX и FOKFX

Дивидендная доходность FFSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности FOKFX в 0.21%


TTM20232022202120202019
FFSDX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K
1.20%1.39%2.06%2.17%1.06%1.22%
FOKFX
Fidelity OTC K6 Portfolio
0.21%0.24%0.08%0.00%0.07%0.11%

Просадки

Сравнение просадок FFSDX и FOKFX

Максимальная просадка FFSDX за все время составила -33.16%, что меньше максимальной просадки FOKFX в -37.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSDX и FOKFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.71%
-2.00%
FFSDX
FOKFX

Волатильность

Сравнение волатильности FFSDX и FOKFX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX) составляет 3.12%, в то время как у Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что FFSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.12%
5.02%
FFSDX
FOKFX