PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFSDX с FFIKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFSDX с FFIKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FFSDX (Fidelity Freedom 2065 Fund Class K) and FFIKX (Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FFSDX returned 10.25%/yr vs 9.81%/yr for FFIKX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FFSDX charges 0.65%/yr vs 0.08%/yr for FFIKX.

Доходность

Сравнение доходности FFSDX и FFIKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX) и Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class (FFIKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFSDX показывает доходность 13.34%, что значительно выше, чем у FFIKX с доходностью 11.75%.

FFSDX

1 день
-0.46%
1 месяц
3.54%
С начала года
13.34%
6 месяцев
14.95%
1 год
30.20%
3 года*
20.62%
5 лет*
10.25%
10 лет*
—

FFIKX

1 день
-0.76%
1 месяц
3.84%
С начала года
11.75%
6 месяцев
12.49%
1 год
27.33%
3 года*
19.30%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFSDX и FFIKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FFSDX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K		13.34%23.80%14.16%20.69%-18.22%16.59%18.26%9.09%
FFIKX
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class		11.75%21.48%14.23%19.88%-18.16%15.96%16.50%8.57%

Correlation

The correlation between FFSDX and FFIKX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г.

0.99

The correlation between FFSDX and FFIKX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2065 Fund Class K

Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class

Часто сравнивают с FFSDX:
FFSDX с FDKVXFFSDX с FXAIXFFSDX с FCNKXFFSDX с FOKFXFFSDX с FGKFXFFSDX с FFSFXFFSDX с FDKLX
Часто сравнивают с FFIKX:
FFIKX с FFIJXFFIKX с FXAIXFFIKX с FFLDXFFIKX с VTIFFIKX с TVIIXFFIKX с SWYOXFFIKX с SPY

Доходность на риск

FFSDX vs. FFIKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFSDX
Ранг доходности на риск FFSDX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSDX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSDX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSDX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSDX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSDX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FFIKX
Ранг доходности на риск FFIKX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIKX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIKX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIKX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIKX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIKX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFSDX c FFIKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX) и Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class (FFIKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFSDXFFIKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.37

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.30

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.43

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

3.07

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.06

13.60

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFSDX vs. FFIKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFSDX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFIKX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSDX и FFIKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFSDXFFIKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.37

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.68

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.73

+0.05

Просадки

Сравнение просадок FFSDX и FFIKX

Максимальная просадка FFSDX за все время составила -31.03%, примерно равная максимальной просадке FFIKX в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSDX и FFIKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFSDXFFIKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.03%

-30.68%

-0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-9.08%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.40%

-14.70%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.29%

-26.22%

-1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.76%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-5.47%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.04%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FFSDX и FFIKX

Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class (FFIKX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что FFSDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFIKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFSDXFFIKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

3.68%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

9.53%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

11.74%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.05%

14.41%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

16.81%

+0.21%

Сравнение комиссий FFSDX и FFIKX

FFSDX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FFIKX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSDX и FFIKX

Дивидендная доходность FFSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности FFIKX в 1.69%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FFIKX
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Institutional Premium Class		1.69%1.93%1.92%1.91%2.01%1.80%1.81%2.05%
FFSDX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K		4.93%3.68%2.75%2.15%8.83%7.86%2.31%1.49%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, FFSDX and FFIKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFSDX has higher volatility (4.28%) compared to FFIKX (3.68%). In terms of maximum drawdown, FFSDX dropped -31.03% vs FFIKX's -30.68%.

FFSDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFSDX и FFIKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор