PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFSDX с FDKVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFSDX и FDKVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX) и Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.93%
5.84%
FFSDX
FDKVX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFSDX показывает доходность 15.63%, а FDKVX немного ниже – 15.62%.


FFSDX

С начала года

15.63%

1 месяц

-0.43%

6 месяцев

6.75%

1 год

22.59%

5 лет (среднегодовая)

7.29%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FDKVX

С начала года

15.62%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

6.67%

1 год

22.62%

5 лет (среднегодовая)

5.83%

10 лет (среднегодовая)

5.42%

Основные характеристики


FFSDXFDKVX
Коэф-т Шарпа2.012.01
Коэф-т Сортино2.802.80
Коэф-т Омега1.361.36
Коэф-т Кальмара1.301.16
Коэф-т Мартина12.4812.58
Индекс Язвы1.83%1.81%
Дневная вол-ть11.37%11.38%
Макс. просадка-33.16%-34.53%
Текущая просадка-1.85%-1.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFSDX и FDKVX

FFSDX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FDKVX в 0.75%.


FDKVX
Fidelity Freedom 2060 Fund
График комиссии FDKVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии FFSDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FFSDX и FDKVX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFSDX c FDKVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX) и Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFSDX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.012.01
Коэффициент Сортино FFSDX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.802.80
Коэффициент Омега FFSDX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.361.36
Коэффициент Кальмара FFSDX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.301.16
Коэффициент Мартина FFSDX, с текущим значением в 12.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.4812.58
FFSDX
FDKVX

Показатель коэффициента Шарпа FFSDX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDKVX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSDX и FDKVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.01
2.01
FFSDX
FDKVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSDX и FDKVX

Дивидендная доходность FFSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности FDKVX в 1.08%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
FFSDX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K
1.21%1.39%2.06%2.17%1.06%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDKVX
Fidelity Freedom 2060 Fund
1.08%1.25%2.10%2.23%1.03%1.49%1.53%1.08%1.28%1.96%2.68%

Просадки

Сравнение просадок FFSDX и FDKVX

Максимальная просадка FFSDX за все время составила -33.16%, примерно равная максимальной просадке FDKVX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSDX и FDKVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.85%
-1.89%
FFSDX
FDKVX

Волатильность

Сравнение волатильности FFSDX и FDKVX

Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX) и Fidelity Freedom 2060 Fund (FDKVX) имеют волатильность 3.08% и 3.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.08%
3.08%
FFSDX
FDKVX