Сравнение FDKLX с ARKVX
FDKLX (Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class) and ARKVX (ARK Venture Fund) are both mutual funds - FDKLX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while ARKVX is a Technology Equities fund actively managed by ARK Investment Management. Over the past 3 years, FDKLX returned 19.01%/yr vs 38.75%/yr for ARKVX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDKLX charges 0.12%/yr vs 3.50%/yr for ARKVX.
Доходность
Сравнение доходности FDKLX и ARKVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDKLX показывает доходность 11.93%, что значительно ниже, чем у ARKVX с доходностью 18.39%.
FDKLX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 11.93%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 26.86%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 12.22%
ARKVX
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- 9.92%
- С начала года
- 18.39%
- 6 месяцев
- 19.12%
- 1 год
- 78.01%
- 3 года*
- 38.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDKLX и ARKVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FDKLX Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class | 11.93% | 21.38% | 14.16% | 19.91% | 4.20% |
ARKVX ARK Venture Fund | 18.39% | 55.68% | 6.69% | 61.25% | -6.24% |
Correlation
The correlation between FDKLX and ARKVX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2022 г. | 0.62 |
The correlation between FDKLX and ARKVX shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDKLX vs. ARKVX — Ранг доходности на риск
FDKLX
ARKVX
Сравнение FDKLX c ARKVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX) и ARK Venture Fund (ARKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDKLX | ARKVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 2.38 | -0.96 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 10.13 | -7.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.26 | 38.42 | -25.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDKLX и ARKVX
Максимальная просадка FDKLX за все время составила -30.73%, что больше максимальной просадки ARKVX в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDKLX и ARKVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDKLX | ARKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.73% | -19.10% | -11.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -8.14% | -0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.73% | -19.10% | +4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -2.62% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -4.15% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.10% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDKLX и ARKVX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class (FDKLX) составляет 5.09%, в то время как у ARK Venture Fund (ARKVX) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что FDKLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDKLX | ARKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 6.84% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 14.21% | -3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 19.35% | -6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.53% | 18.77% | -4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.22% | 18.77% | -3.55% |
Сравнение комиссий FDKLX и ARKVX
FDKLX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ARKVX в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDKLX и ARKVX
Дивидендная доходность FDKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как ARKVX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKVX ARK Venture Fund | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDKLX Fidelity Freedom Index 2060 Fund Investor Class | 1.69% | 1.95% | 1.94% | 1.89% | 1.99% | 1.86% | 1.79% | 6.74% | 2.33% | 2.12% | 2.41% | 1.82% |
Часто задаваемые вопросы
FDKLX and ARKVX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKVX has higher volatility (6.84%) compared to FDKLX (5.09%). In terms of maximum drawdown, FDKLX dropped -30.73% vs ARKVX's -19.10%.
ARKVX currently has the higher Sharpe Ratio (4.27 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDKLX и ARKVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор