PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIVX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDIVX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

FDIVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 1991 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FDIVX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDIVX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund		-0.53%27.75%6.54%17.74%-23.86%12.79%18.91%29.72%-15.31%24.94%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.35%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, FDIVX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 3.35%.

FDIVX

1 день
3.27%
1 месяц
-7.21%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
3.48%
1 год
20.34%
3 года*
13.52%
5 лет*
6.18%
10 лет*
8.37%

SIMYX

1 день
0.58%
1 месяц
-7.35%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.54%
1 год
22.67%
3 года*
15.31%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Diversified International Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с FDIVX:
FDIVX с VYMIFDIVX с FSPSXFDIVX с VXUSFDIVX с FIGRXFDIVX с VTFDIVX с FISMXFDIVX с SPYG
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий FDIVX и SIMYX

FDIVX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

FDIVX
Fidelity Diversified International Fund
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

FDIVX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIVX
Ранг доходности на риск FDIVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIVX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIVX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIVX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIVXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.75

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.30

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.52

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

9.65

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIVX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIVX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIVX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIVXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.75

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.76

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.58

-0.10

Корреляция

Корреляция между FDIVX и SIMYX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIVX и SIMYX

Дивидендная доходность FDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности SIMYX в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund		10.75%10.69%3.93%4.29%1.34%10.59%0.97%1.32%7.32%4.22%1.36%0.46%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.03%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDIVX и SIMYX

Максимальная просадка FDIVX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIVX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDIVXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-32.14%

-28.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-8.55%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.60%

-25.06%

-10.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.39%

-7.35%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-6.14%

-5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.23%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIVX и SIMYX

Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что FDIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDIVXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

4.79%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

7.26%

+5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

12.54%

+6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

11.31%

+5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

12.24%

+4.57%