PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIVX с SFNNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDIVX с SFNNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX).

FDIVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 1991 г.. SFNNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FDIVX и SFNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDIVX и SFNNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund		-0.53%27.75%6.54%17.74%-23.86%12.79%18.91%29.72%-15.31%25.31%
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund		7.49%41.06%2.27%19.88%-7.95%14.38%4.35%18.09%-13.96%23.95%

Доходность по периодам

С начала года, FDIVX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у SFNNX с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции FDIVX уступали акциям SFNNX по среднегодовой доходности: 8.37% против 10.98% соответственно.

FDIVX

1 день
3.27%
1 месяц
-7.21%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
3.48%
1 год
20.34%
3 года*
13.52%
5 лет*
6.18%
10 лет*
8.37%

SFNNX

1 день
2.54%
1 месяц
-6.45%
С начала года
7.49%
6 месяцев
15.84%
1 год
39.13%
3 года*
20.02%
5 лет*
12.23%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Diversified International Fund

Schwab Fundamental International Large Company Index Fund

Часто сравнивают с FDIVX:
FDIVX с VYMIFDIVX с FSPSXFDIVX с VXUSFDIVX с FIGRXFDIVX с VTFDIVX с FISMXFDIVX с SPYG
Часто сравнивают с SFNNX:
SFNNX с SWISXSFNNX с SFENXSFNNX с SCHDSFNNX с VXUSSFNNX с FNDXSFNNX с VTIAXSFNNX с IVLU

Сравнение комиссий FDIVX и SFNNX

FDIVX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SFNNX в 0.25%.

FDIVX
Fidelity Diversified International Fund
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund

Доходность на риск

FDIVX vs. SFNNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIVX
Ранг доходности на риск FDIVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIVX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIVX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SFNNX
Ранг доходности на риск SFNNX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFNNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFNNX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFNNX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFNNX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFNNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIVX c SFNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIVXSFNNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

2.40

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

3.03

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.47

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

3.47

-1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

13.20

-7.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIVX vs. SFNNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIVX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа SFNNX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIVX и SFNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIVXSFNNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.40

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.80

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.64

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.25

+0.23

Корреляция

Корреляция между FDIVX и SFNNX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIVX и SFNNX

Дивидендная доходность FDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности SFNNX в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund		10.75%10.69%3.93%4.29%1.34%10.59%0.97%1.32%7.32%4.22%1.36%0.46%
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund		4.76%5.11%3.61%3.26%2.92%3.81%2.42%3.69%3.51%2.70%3.21%2.92%

Просадки

Сравнение просадок FDIVX и SFNNX

Максимальная просадка FDIVX за все время составила -60.61%, примерно равная максимальной просадке SFNNX в -59.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIVX и SFNNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDIVXSFNNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-59.60%

-1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-10.96%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.60%

-25.66%

-9.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.60%

-40.23%

+4.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.39%

-7.73%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-12.06%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.88%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIVX и SFNNX

Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что FDIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDIVXSFNNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

7.48%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

10.99%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

16.49%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

15.46%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

17.28%

-0.47%