PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIVX с PTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDIVX с PTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).

FDIVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 1991 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FDIVX и PTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDIVX и PTSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund		-0.53%27.75%6.54%17.74%-23.86%12.79%18.91%29.72%-15.31%25.31%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		7.77%35.74%2.54%18.35%-11.35%-56.03%0.48%18.29%-16.33%28.37%

Доходность по периодам

С начала года, FDIVX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции FDIVX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 8.37% против 0.25% соответственно.

FDIVX

1 день
3.27%
1 месяц
-7.21%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
3.48%
1 год
20.34%
3 года*
13.52%
5 лет*
6.18%
10 лет*
8.37%

PTSIX

1 день
0.52%
1 месяц
-7.19%
С начала года
7.77%
6 месяцев
16.86%
1 год
36.40%
3 года*
18.32%
5 лет*
-8.79%
10 лет*
0.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Diversified International Fund

PIMCO RAE PLUS International Fund

Часто сравнивают с FDIVX:
FDIVX с VYMIFDIVX с FSPSXFDIVX с VXUSFDIVX с FIGRXFDIVX с VTFDIVX с FISMXFDIVX с SPYG
Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIXPTSIX с PEFIXPTSIX с DSEUXPTSIX с IVFIXPTSIX с PEQUX

Сравнение комиссий FDIVX и PTSIX

FDIVX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PTSIX в 0.82%.

FDIVX
Fidelity Diversified International Fund
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund

Доходность на риск

FDIVX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIVX
Ранг доходности на риск FDIVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIVX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIVX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIVX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIVXPTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

2.25

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.77

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.44

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.53

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

11.73

-5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIVX vs. PTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIVX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа PTSIX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIVX и PTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIVXPTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.25

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.29

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.01

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.10

+0.38

Корреляция

Корреляция между FDIVX и PTSIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIVX и PTSIX

Дивидендная доходность FDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности PTSIX в 4.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund		10.75%10.69%3.93%4.29%1.34%10.59%0.97%1.32%7.32%4.22%1.36%0.46%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.33%3.62%7.01%3.18%67.07%64.36%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%

Просадки

Сравнение просадок FDIVX и PTSIX

Максимальная просадка FDIVX за все время составила -60.61%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIVX и PTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDIVXPTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-72.38%

+11.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-11.66%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.60%

-72.38%

+36.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.60%

-72.38%

+36.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.39%

-42.10%

+32.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-25.01%

+13.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.77%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIVX и PTSIX

Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что FDIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDIVXPTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

5.66%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

9.03%

+3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

15.17%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

30.91%

-14.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

25.08%

-8.27%