Сравнение FDIVX с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FDIVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 1991 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FDIVX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDIVX и FZILX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
FDIVX Fidelity Diversified International Fund	-0.53%	27.75%	6.54%	17.74%	-23.86%	12.79%	18.91%	29.72%	-11.65%
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund	2.17%	33.52%	5.32%	16.28%	-15.96%	8.19%	11.06%	21.69%	-9.38%

Доходность по периодам

С начала года, FDIVX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

FDIVX

1 день: 3.27%

1 месяц: -7.21%

С начала года: -0.53%

6 месяцев: 3.48%

1 год: 20.34%

3 года*: 13.52%

5 лет*: 6.18%

10 лет*: 8.37%

FZILX

1 день: 3.01%

1 месяц: -6.87%

С начала года: 2.17%

6 месяцев: 6.45%

1 год: 27.85%

3 года*: 16.00%

5 лет*: 7.70%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Diversified International Fund

Название символа

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FDIVX:

FDIVX с VYMI FDIVX с FSPSX FDIVX с VXUS FDIVX с FIGRX FDIVX с VT FDIVX с FISMX FDIVX с SPYG

Часто сравнивают с FZILX:

FZILX с VXUS FZILX с FTIHX FZILX с FSPSX FZILX с FZROX FZILX с FXAIX FZILX с FXNAX FZILX с VTI

Сравнение комиссий FDIVX и FZILX

FDIVX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

FDIVX

Fidelity Diversified International Fund

FZILX

Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FDIVX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDIVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FZILX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIVX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FDIVX	FZILX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.11	1.74	-0.63
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.59	2.32	-0.73
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.35	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.56	2.44	-0.88
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.13	9.45	-3.32
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIVX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIVX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа FZILX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIVX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FDIVX	FZILX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.11	1.74	-0.63
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.37	0.51	-0.14
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.50	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.48	0.49	-0.01

Корреляция

Корреляция между FDIVX и FZILX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIVX и FZILX

Дивидендная доходность FDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности FZILX в 2.62%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FDIVX Fidelity Diversified International Fund	10.75%	10.69%	3.93%	4.29%	1.34%	10.59%	0.97%	1.32%	7.32%	4.22%	1.36%	0.46%
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund	2.62%	2.67%	3.00%	2.98%	2.71%	2.61%	1.64%	2.37%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDIVX и FZILX

Максимальная просадка FDIVX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIVX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FDIVX	FZILX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.61%	-34.37%	-26.24%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.38%	-11.24%	-1.14%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.60%	-29.87%	-5.73%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.60%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.39%	-8.57%	-0.82%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.72%	-6.80%	-4.92%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.16%	2.90%	+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIVX и FZILX

Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что FDIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FDIVX	FZILX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.78%	7.90%	+0.88%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.57%	11.25%	+1.32%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.91%	16.44%	+2.47%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.82%	15.33%	+1.49%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.81%	17.30%	-0.49%

Сравнение FDIVX с FZILX

Доходность

Сравнение доходности FDIVX и FZILX

Сравнение доходности по годам FDIVX и FZILX

Доходность по периодам

FDIVX

FZILX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FDIVX и FZILX

Доходность на риск

FDIVX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

FDIVX

FZILX

Сравнение FDIVX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FDIVX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIVX и FZILX

Просадки

Сравнение просадок FDIVX и FZILX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FDIVX и FZILX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)