PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIVX с FTIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDIVX с FTIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX).

FDIVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 1991 г.. FTIEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FDIVX и FTIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDIVX и FTIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund		-0.53%27.75%6.54%17.74%-23.86%12.79%18.91%29.72%-15.31%25.31%
FTIEX
Fidelity Total International Equity Fund		1.14%32.46%6.58%16.31%-17.03%11.11%17.91%27.63%-15.19%28.22%

Доходность по периодам

С начала года, FDIVX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у FTIEX с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции FDIVX уступали акциям FTIEX по среднегодовой доходности: 8.37% против 9.82% соответственно.

FDIVX

1 день
3.27%
1 месяц
-7.21%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
3.48%
1 год
20.34%
3 года*
13.52%
5 лет*
6.18%
10 лет*
8.37%

FTIEX

1 день
3.08%
1 месяц
-7.55%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.36%
1 год
24.67%
3 года*
15.94%
5 лет*
7.75%
10 лет*
9.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Diversified International Fund

Fidelity Total International Equity Fund

Часто сравнивают с FDIVX:
FDIVX с VYMIFDIVX с FSPSXFDIVX с VXUSFDIVX с FIGRXFDIVX с VTFDIVX с FISMXFDIVX с SPYG
Часто сравнивают с FTIEX:
FTIEX с FSPSXFTIEX с TRIGXFTIEX с FNILXFTIEX с FOCPXFTIEX с FIGFXFTIEX с FEQIXFTIEX с WCMIX

Сравнение комиссий FDIVX и FTIEX

FDIVX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии FTIEX в 1.05%.

FTIEX
Fidelity Total International Equity Fund
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund

Доходность на риск

FDIVX vs. FTIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIVX
Ранг доходности на риск FDIVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIVX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIVX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIVX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FTIEX
Ранг доходности на риск FTIEX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIEX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIEX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIEX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIEX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIEX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIVX c FTIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIVXFTIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.50

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.04

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.06

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

8.07

-1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIVX vs. FTIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIVX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIEX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIVX и FTIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIVXFTIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.50

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.49

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.59

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.23

+0.25

Корреляция

Корреляция между FDIVX и FTIEX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIVX и FTIEX

Дивидендная доходность FDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%, что больше доходности FTIEX в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIVX
Fidelity Diversified International Fund		10.75%10.69%3.93%4.29%1.34%10.59%0.97%1.32%7.32%4.22%1.36%0.46%
FTIEX
Fidelity Total International Equity Fund		1.22%1.23%1.57%1.33%1.07%8.67%2.46%1.66%1.00%2.43%1.47%1.25%

Просадки

Сравнение просадок FDIVX и FTIEX

Максимальная просадка FDIVX за все время составила -60.61%, примерно равная максимальной просадке FTIEX в -61.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIVX и FTIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDIVXFTIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-61.85%

+1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-11.81%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.60%

-30.02%

-5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.60%

-33.37%

-2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.39%

-9.06%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-13.25%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.02%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIVX и FTIEX

Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с Fidelity Total International Equity Fund (FTIEX) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что FDIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDIVXFTIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

7.91%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

11.30%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

16.90%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

15.96%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

16.71%

+0.10%