PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDIV с XOMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDIV и XOMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDIV и XOMO


2026 (YTD)202520242023
FDIV
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF
-0.87%2.95%-37.35%4.57%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
23.45%6.90%6.11%-8.62%

Доходность по периодам

С начала года, FDIV показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.


FDIV

1 день
-0.09%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
0.70%
1 год
2.39%
3 года*
-12.52%
5 лет*
-8.24%
10 лет*
-1.90%

XOMO

1 день
-4.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
23.45%
6 месяцев
31.32%
1 год
22.43%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

Сравнение комиссий FDIV и XOMO

FDIV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.


Доходность на риск

FDIV vs. XOMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDIV
Ранг доходности на риск FDIV: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIV: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIV: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIV: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIV: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIV: 1616
Ранг коэф-та Мартина

XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIV c XOMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDIVXOMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

1.02

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

1.40

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.20

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

1.47

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.67

3.35

-2.69

FDIV vs. XOMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIV на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа XOMO равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIV и XOMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDIVXOMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.02

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.55

-0.63

Корреляция

Корреляция между FDIV и XOMO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIV и XOMO

Дивидендная доходность FDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности XOMO в 30.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIV
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF
2.93%2.95%4.12%4.63%3.81%3.79%4.17%3.93%5.13%3.81%3.84%4.13%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
30.57%31.64%26.94%5.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDIV и XOMO

Максимальная просадка FDIV за все время составила -47.90%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIV и XOMO.


Загрузка...

Показатели просадок


FDIVXOMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.90%

-18.90%

-29.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-15.24%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.03%

-5.12%

-33.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-7.05%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

6.69%

-2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIV и XOMO

Текущая волатильность для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) составляет 3.71%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что FDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FDIVXOMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

6.57%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

13.81%

-5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.41%

22.02%

-4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

18.46%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

18.46%

-0.88%