Сравнение FDIV с WDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV).
FDIV и WDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIV - это активно управляемый фонд от MarketDesk. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FDIV и WDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDIV и WDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | -0.78% | 2.95% | -37.35% | 6.78% | -9.97% | 10.20% | -2.84% | 15.78% | -5.04% | 6.19% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 2.86% | 27.16% | 7.61% | 8.21% | -6.92% | 14.44% | -10.18% | 20.12% | -8.81% | 19.03% |
Доходность по периодам
С начала года, FDIV показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у WDIV с доходностью 2.86%. За последние 10 лет акции FDIV уступали акциям WDIV по среднегодовой доходности: -1.89% против 7.29% соответственно.
FDIV
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- -12.50%
- 5 лет*
- -8.22%
- 10 лет*
- -1.89%
WDIV
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- 24.00%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 7.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDIV и WDIV
FDIV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WDIV в 0.40%.
Доходность на риск
FDIV vs. WDIV — Ранг доходности на риск
FDIV
WDIV
Сравнение FDIV c WDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIV | WDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 2.00 | -1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.36 | 2.73 | -2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.39 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 2.76 | -2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 10.57 | -9.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIV | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 2.00 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.63 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.47 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.44 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между FDIV и WDIV составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIV и WDIV
Дивидендная доходность FDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности WDIV в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | 2.93% | 2.95% | 4.12% | 4.63% | 3.81% | 3.79% | 4.17% | 3.93% | 5.13% | 3.81% | 3.84% | 4.13% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 4.25% | 4.27% | 4.63% | 4.73% | 5.12% | 4.15% | 5.55% | 3.99% | 4.42% | 3.62% | 4.32% | 5.03% |
Просадки
Сравнение просадок FDIV и WDIV
Максимальная просадка FDIV за все время составила -47.90%, что больше максимальной просадки WDIV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIV и WDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDIV | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.90% | -42.34% | -5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -8.61% | -4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.90% | -22.12% | -25.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.90% | -42.34% | -5.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.97% | -6.13% | -32.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.75% | -5.90% | -4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 2.24% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIV и WDIV
Текущая волатильность для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) составляет 3.73%, в то время как у SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что FDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDIV | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 4.74% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | 7.40% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.42% | 12.08% | +5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 12.68% | +8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 15.44% | +2.14% |