PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIV с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIV с SCHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDIV (MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both Dividend funds. FDIV is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past 10 years, FDIV returned -2.13%/yr vs 12.77%/yr for SCHD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDIV charges 0.35%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности FDIV и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIV показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.01%. За последние 10 лет акции FDIV уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -2.13% против 12.77% соответственно.

FDIV

1 день
-0.85%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.68%
3 года*
-12.10%
5 лет*
-8.67%
10 лет*
-2.13%

SCHD

1 день
0.00%
1 месяц
2.70%
С начала года
19.01%
6 месяцев
18.63%
1 год
27.16%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIV и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIV
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF		0.72%2.95%-37.35%6.78%-9.97%10.20%-2.84%15.78%-5.04%6.19%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.01%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between FDIV and SCHD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2014 г.

0.56

Over the past year, FDIV and SCHD have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов FDIV и SCHD

Секторы
FDIV
SCHD

Промышленность

24.9%
7.5%

Финансовые услуги

20.0%
9.3%

Здравоохранение

16.2%
18.8%

Потребительский циклический сектор

11.0%
6.3%

Потребительский защитный сектор

9.0%
19.2%

Технологии

8.9%
16.4%

Коммунальные услуги

4.2%
0.0%

Сырьевые материалы

4.0%
1.2%

Энергетика

3.0%
16.2%

Коммуникационные услуги

3.0%
6.3%

Недвижимость

-

-

Промышленность

FDIV
24.9%
SCHD
7.5%

Финансовые услуги

FDIV
20.0%
SCHD
9.3%

Здравоохранение

FDIV
16.2%
SCHD
18.8%

Потребительский циклический сектор

FDIV
11.0%
SCHD
6.3%

Потребительский защитный сектор

FDIV
9.0%
SCHD
19.2%

Технологии

FDIV
8.9%
SCHD
16.4%

Коммунальные услуги

FDIV
4.2%
SCHD
0.0%

Сырьевые материалы

FDIV
4.0%
SCHD
1.2%

Энергетика

FDIV
3.0%
SCHD
16.2%

Коммуникационные услуги

FDIV
3.0%
SCHD
6.3%

Недвижимость

FDIV

-

SCHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с FDIV:
FDIV с FZROXFDIV с FDVVFDIV с VIGFDIV с SPMOFDIV с FDRRFDIV с DIVFDIV с DIVI
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

FDIV vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIV
Ранг доходности на риск FDIV: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIV: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIV: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIV: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIV c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIVSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
2.49

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
3.87

-2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.45

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

5.91

-4.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.56

14.53

-11.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIV vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIV на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIV и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIVSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

2.49

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.58

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

0.77

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.86

-0.94

Просадки

Сравнение просадок FDIV и SCHD

Максимальная просадка FDIV за все время составила -47.90%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIV и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDIVSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.90%

-33.37%

-14.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-4.61%

-3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.64%

-16.13%

-29.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.90%

-16.85%

-31.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.90%

-33.37%

-14.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.05%

-1.40%

-36.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-3.32%

-7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

1.88%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIV и SCHD

MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что FDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDIVSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

2.66%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

7.66%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

10.96%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

14.38%

+6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

16.72%

+0.82%

Сравнение комиссий FDIV и SCHD

FDIV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIV и SCHD

Дивидендная доходность FDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности SCHD в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIV
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF		2.89%2.95%4.12%4.63%3.81%3.79%4.17%3.93%5.13%3.81%3.84%4.13%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.26%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

FDIV and SCHD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIV has higher volatility (2.99%) compared to SCHD (2.66%). In terms of maximum drawdown, FDIV dropped -47.90% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.77% vs -2.13% for FDIV. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.77% return vs -2.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for FDIV.

SCHD has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 2.89% for FDIV.

They also come from different issuers: MarketDesk and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.35% for FDIV and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIV и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор