Сравнение FDIV с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
FDIV и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDIV - это активно управляемый фонд от MarketDesk. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FDIV и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDIV и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | -0.87% | 2.95% | -37.35% | 6.78% | -9.97% | 10.20% | -2.84% | 15.78% | -5.04% | 6.19% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FDIV показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции FDIV уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -1.90% против 12.25% соответственно.
FDIV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- -12.52%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- -1.90%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDIV и SCHD
FDIV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
FDIV vs. SCHD — Ранг доходности на риск
FDIV
SCHD
Сравнение FDIV c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDIV | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.88 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 1.32 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.19 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 1.05 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 3.55 | -2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDIV | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.88 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.58 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.74 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.84 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между FDIV и SCHD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIV и SCHD
Дивидендная доходность FDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | 2.93% | 2.95% | 4.12% | 4.63% | 3.81% | 3.79% | 4.17% | 3.93% | 5.13% | 3.81% | 3.84% | 4.13% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок FDIV и SCHD
Максимальная просадка FDIV за все время составила -47.90%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIV и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDIV | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.90% | -33.37% | -14.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -12.74% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.90% | -16.85% | -31.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.90% | -33.37% | -14.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.03% | -3.43% | -35.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -3.34% | -7.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 3.75% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIV и SCHD
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что FDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDIV | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 2.33% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | 7.96% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.41% | 15.69% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 14.40% | +6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 16.70% | +0.88% |