PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIV с LQD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIV с LQD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDIV (MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF) and LQD (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - FDIV is a Dividend fund actively managed by MarketDesk, while LQD is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. FDIV is actively managed, while LQD is passively managed. Over the past 10 years, FDIV returned -2.13%/yr vs 2.52%/yr for LQD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. FDIV charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for LQD.

Доходность

Сравнение доходности FDIV и LQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIV показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у LQD с доходностью 0.46%. За последние 10 лет акции FDIV уступали акциям LQD по среднегодовой доходности: -2.13% против 2.52% соответственно.

FDIV

1 день
-0.85%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.68%
3 года*
-12.10%
5 лет*
-8.67%
10 лет*
-2.13%

LQD

1 день
-0.28%
1 месяц
0.72%
С начала года
0.46%
6 месяцев
-0.03%
1 год
6.08%
3 года*
4.95%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIV и LQD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDIV
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF		0.72%2.95%-37.35%6.78%-9.97%10.20%-2.84%15.78%-5.04%6.19%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		0.46%7.90%0.86%9.40%-17.92%-1.84%10.97%17.37%-3.79%7.06%

Correlation

The correlation between FDIV and LQD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2014 г.

0.28

The correlation between FDIV and LQD shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с FDIV:
FDIV с FZROXFDIV с FDVVFDIV с VIGFDIV с SPMOFDIV с FDRRFDIV с DIVFDIV с DIVI
Часто сравнивают с LQD:
LQD с HYGLQD с VCITLQD с IEFLQD с TLTLQD с LQDWLQD с VCLTLQD с LQDH

Доходность на риск

FDIV vs. LQD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIV
Ранг доходности на риск FDIV: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIV: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIV: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIV: 2121
Ранг коэф-та Мартина
LQD
Ранг доходности на риск LQD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQD: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIV c LQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIVLQDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
1.14

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
1.67

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.20

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

1.83

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.56

5.23

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIV vs. LQD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIV на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа LQD равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIV и LQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIVLQDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.14

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

-0.01

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

0.29

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.54

-0.62

Просадки

Сравнение просадок FDIV и LQD

Максимальная просадка FDIV за все время составила -47.90%, что больше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIV и LQD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDIVLQDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.90%

-24.95%

-22.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-3.34%

-4.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.64%

-8.43%

-37.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.90%

-24.95%

-22.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.90%

-24.95%

-22.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.05%

-3.72%

-34.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-3.99%

-7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

1.17%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIV и LQD

MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что FDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDIVLQDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

1.65%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

3.90%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

5.36%

+7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

8.65%

+12.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

8.68%

+8.86%

Сравнение комиссий FDIV и LQD

FDIV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIV и LQD

Дивидендная доходность FDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности LQD в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIV
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF		2.89%2.95%4.12%4.63%3.81%3.79%4.17%3.93%5.13%3.81%3.84%4.13%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		4.57%4.48%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%

Часто задаваемые вопросы

FDIV and LQD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIV has higher volatility (2.99%) compared to LQD (1.65%). In terms of maximum drawdown, FDIV dropped -47.90% vs LQD's -24.95%.

On 10-year performance, LQD leads with 2.52% vs -2.13% for FDIV. On fees, LQD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, LQD has been the lower-risk option at 1.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LQD has performed better with a 2.52% return vs -2.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LQD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for FDIV.

LQD has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 2.89% for FDIV.

FDIV is categorized as Dividend, while LQD is Corporate Bonds. They also come from different issuers: MarketDesk and iShares. Their fees differ too: 0.35% for FDIV and 0.15% for LQD.

LQD currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIV и LQD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор