Сравнение FDIV с KBWY
FDIV (MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF) and KBWY (Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF) are both exchange-traded funds - FDIV is a Dividend fund actively managed by MarketDesk, while KBWY is a REIT fund tracking the KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT Index. FDIV is actively managed, while KBWY is passively managed. Over the past 10 years, FDIV returned -1.87%/yr vs 1.46%/yr for KBWY. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FDIV и KBWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDIV показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у KBWY с доходностью 22.56%. За последние 10 лет акции FDIV уступали акциям KBWY по среднегодовой доходности: -1.87% против 1.46% соответственно.
FDIV
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- -11.28%
- 5 лет*
- -7.96%
- 10 лет*
- -1.87%
KBWY
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 4.73%
- С начала года
- 22.56%
- 6 месяцев
- 24.93%
- 1 год
- 25.07%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 1.46%
Сравнение доходности по годам FDIV и KBWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | 3.41% | 2.95% | -37.35% | 6.78% | -9.97% | 10.20% | -2.84% | 15.78% | -5.04% | 6.19% |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 22.56% | -5.30% | -3.49% | 12.88% | -19.00% | 31.22% | -25.83% | 23.36% | -18.20% | 0.81% |
Correlation
The correlation between FDIV and KBWY is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2014 г. | 0.49 |
The correlation between FDIV and KBWY shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDIV vs. KBWY — Ранг доходности на риск
FDIV
KBWY
Сравнение FDIV c KBWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDIV | KBWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.25 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.72 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 6.48 | -3.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDIV и KBWY
Максимальная просадка FDIV за все время составила -47.90%, что меньше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIV и KBWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDIV | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.90% | -57.68% | +9.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.01% | -9.24% | +1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.64% | -29.93% | -15.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.90% | -32.29% | -15.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.90% | -57.68% | +9.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.39% | -6.64% | -29.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.25% | -14.15% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.88% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIV и KBWY
Текущая волатильность для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) составляет 3.37%, в то время как у Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что FDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDIV | KBWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 4.85% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 12.16% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.80% | 16.79% | -3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 21.61% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.56% | 27.08% | -9.52% |
Сравнение комиссий FDIV и KBWY
И FDIV, и KBWY имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIV и KBWY
Дивидендная доходность FDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности KBWY в 8.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | 2.81% | 2.95% | 4.12% | 4.63% | 3.81% | 3.79% | 4.17% | 3.93% | 5.13% | 3.81% | 3.84% | 4.13% |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 8.28% | 9.79% | 8.74% | 7.90% | 7.41% | 5.05% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% |
Часто задаваемые вопросы
FDIV and KBWY have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBWY has higher volatility (4.85%) compared to FDIV (3.37%). In terms of maximum drawdown, FDIV dropped -47.90% vs KBWY's -57.68%.
On 10-year performance, KBWY leads with 1.46% vs -1.87% for FDIV. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, FDIV has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, KBWY has performed better with a 1.46% return vs -1.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDIV and KBWY have the same expense ratio: 0.35% per year.
KBWY has the higher dividend yield at 8.28%, compared with 2.81% for FDIV.
FDIV is categorized as Dividend, while KBWY is REIT. They also come from different issuers: MarketDesk and Invesco.
KBWY currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDIV и KBWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор