PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDIV с HIGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDIV с HIGH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDIV (MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - FDIV is a Dividend fund actively managed by MarketDesk, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, FDIV returned -12.10%/yr vs 3.02%/yr for HIGH. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. FDIV charges 0.35%/yr vs 0.51%/yr for HIGH.

Доходность

Сравнение доходности FDIV и HIGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDIV показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.38%.

FDIV

1 день
-0.85%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.68%
3 года*
-12.10%
5 лет*
-8.67%
10 лет*
-2.13%

HIGH

1 день
-0.32%
1 месяц
1.63%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.48%
1 год
-3.46%
3 года*
3.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDIV и HIGH

2026 (YTD)2025202420232022
FDIV
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF		0.72%2.95%-37.35%6.78%1.67%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		-0.38%4.35%1.52%7.70%0.27%

Correlation

The correlation between FDIV and HIGH is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г.

0.24

The correlation between FDIV and HIGH shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDIV и HIGH

Секторы
FDIV
HIGH

Промышленность

24.9%

-

Финансовые услуги

20.0%
71.3%

Здравоохранение

16.2%

-

Потребительский циклический сектор

11.0%

-

Потребительский защитный сектор

9.0%

-

Технологии

8.9%

-

Коммунальные услуги

4.2%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Энергетика

3.0%

-

Коммуникационные услуги

3.0%

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

FDIV
24.9%
HIGH

-

Финансовые услуги

FDIV
20.0%
HIGH
71.3%

Здравоохранение

FDIV
16.2%
HIGH

-

Потребительский циклический сектор

FDIV
11.0%
HIGH

-

Потребительский защитный сектор

FDIV
9.0%
HIGH

-

Технологии

FDIV
8.9%
HIGH

-

Коммунальные услуги

FDIV
4.2%
HIGH

-

Сырьевые материалы

FDIV
4.0%
HIGH

-

Энергетика

FDIV
3.0%
HIGH

-

Коммуникационные услуги

FDIV
3.0%
HIGH

-

Недвижимость

FDIV

-

HIGH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF

Simplify Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с FDIV:
FDIV с FZROXFDIV с FDVVFDIV с VIGFDIV с SPMOFDIV с FDRRFDIV с DIVFDIV с DIVI
Часто сравнивают с HIGH:
HIGH с SGOVHIGH с JEPQHIGH с JEPIHIGH с CSHIHIGH с HYBLHIGH с WEEKHIGH с BUCK

Доходность на риск

FDIV vs. HIGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDIV
Ранг доходности на риск FDIV: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIV: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIV: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIV: 2121
Ранг коэф-та Мартина
HIGH
Ранг доходности на риск HIGH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIGH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDIV c HIGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDIVHIGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
-0.39

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
-0.51

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.94

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

-0.37

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.56

-0.53

+3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDIV vs. HIGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDIV на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа HIGH равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDIV и HIGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDIVHIGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

-0.39

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.39

-0.47

Просадки

Сравнение просадок FDIV и HIGH

Максимальная просадка FDIV за все время составила -47.90%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIV и HIGH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDIVHIGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.90%

-9.50%

-38.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-9.50%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.64%

-9.50%

-36.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.05%

-7.11%

-30.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-2.37%

-8.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

6.53%

-3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FDIV и HIGH

MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что FDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDIVHIGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

1.23%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

3.50%

+5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

8.83%

+3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

9.56%

+11.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

9.56%

+7.98%

Сравнение комиссий FDIV и HIGH

FDIV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HIGH в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDIV и HIGH

Дивидендная доходность FDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности HIGH в 7.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIV
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF		2.89%2.95%4.12%4.63%3.81%3.79%4.17%3.93%5.13%3.81%3.84%4.13%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		7.33%7.71%8.34%9.40%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDIV and HIGH have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIV has higher volatility (2.99%) compared to HIGH (1.23%). In terms of maximum drawdown, FDIV dropped -47.90% vs HIGH's -9.50%.

On 3-year performance, HIGH leads with 3.02% vs -12.10% for FDIV. On fees, FDIV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HIGH has performed better with a 3.02% return vs -12.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.51% for HIGH.

HIGH has the higher dividend yield at 7.33%, compared with 2.89% for FDIV.

FDIV is categorized as Dividend, while HIGH is Derivative Income. They also come from different issuers: MarketDesk and Simplify. Their fees differ too: 0.35% for FDIV and 0.51% for HIGH.

FDIV currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDIV и HIGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор