Сравнение FDIV с HIGH
FDIV (MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - FDIV is a Dividend fund actively managed by MarketDesk, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, FDIV returned -11.28%/yr vs 2.72%/yr for HIGH. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. FDIV charges 0.35%/yr vs 0.51%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности FDIV и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDIV показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у HIGH с доходностью -0.79%.
FDIV
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- -11.28%
- 5 лет*
- -7.96%
- 10 лет*
- -1.87%
HIGH
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- -1.43%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDIV и HIGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | 3.41% | 2.95% | -37.35% | 6.78% | 1.51% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.79% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.47% |
Correlation
The correlation between FDIV and HIGH is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDIV vs. HIGH — Ранг доходности на риск
FDIV
HIGH
Сравнение FDIV c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDIV | HIGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.98 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | -0.15 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | -0.21 | +3.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDIV и HIGH
Максимальная просадка FDIV за все время составила -47.90%, что больше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIV и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDIV | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.90% | -9.50% | -38.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.01% | -9.50% | +1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.64% | -9.50% | -36.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.39% | -7.50% | -28.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.25% | -2.44% | -8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 6.73% | -3.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIV и HIGH
MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что FDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDIV | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 1.91% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 3.81% | +5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.80% | 8.79% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 9.53% | +11.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.56% | 9.53% | +8.03% |
Сравнение комиссий FDIV и HIGH
FDIV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HIGH в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIV и HIGH
Дивидендная доходность FDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности HIGH в 7.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF | 2.81% | 2.95% | 4.12% | 4.63% | 3.81% | 3.79% | 4.17% | 3.93% | 5.13% | 3.81% | 3.84% | 4.13% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.36% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDIV and HIGH have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDIV has higher volatility (3.37%) compared to HIGH (1.91%). In terms of maximum drawdown, FDIV dropped -47.90% vs HIGH's -9.50%.
On 3-year performance, HIGH leads with 2.72% vs -11.28% for FDIV. On fees, FDIV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HIGH has performed better with a 2.72% return vs -11.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FDIV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.51% for HIGH.
HIGH has the higher dividend yield at 7.36%, compared with 2.81% for FDIV.
FDIV is categorized as Dividend, while HIGH is Derivative Income. They also come from different issuers: MarketDesk and Simplify. Their fees differ too: 0.35% for FDIV and 0.51% for HIGH.
FDIV currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDIV и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор